راهنمای الگوریتم معامله گر تکنیکال

مثالی برای معاملات ترندهای ادامه دار

طبق تحقیقات انجام شده، انجام معاملات بر اساس ترند یکی از بهترین روش های معاملاتی است.
بر همین اساس، معامله گران، روش انتخابی خود را با توجه به سبک زندگی و طرز فکر خود انتخاب می کنند تا به بازده و سود بیشتری دست پیدا کنند.
توجه داشته باشید که ممکن است بهترین روش انتخابی شما مطابق با روند حاکم بر بازار پیش نرود.
از طرفی دیگر، اکثر معامله گران حرفه ای معتقدند که هر فردی می تواند معاملات خود را براساس ترند موجود در بازار و با توجه به شخصیت خود انجام دهد. 

اغلب، نمی توان روند ها را در بازار پیشبینی کرد بنابراین، معامله گران سعی می کنند تا از روش هایی استفاده کنند که بتوانند به وسیله آنها شانس برد خود را در بازار معاملات افزایش دهند. 

ترندهای بازار می توانند به صورت نوسانی، ملایم و طولانی به همراه پول بک ها، سطوح اوج و کف یا تغییرات در مومنتوم خود پیش بروند.
سیستم معاملاتی شما باید به گونه ای باشد که بتواند سیگنال های مناسب را جهت پیشرفت شما همراه با ترند، صادر کند به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله، مثالی از چگونگی پیاده سازی مجموعه قوانین ، اندازه گیری اندیکاتورها و الگوریتمی برای تصمیم گیری قطعی درباره هر یک از روندهای ایجاد شده ارائه دهیم. 

معمولاً معامله گران از اندیکاتورها و فاکتورها برای شناخت زمان مناسب ورود به معاملات استفاده می کنند.
بر همین اساس، ترند مورد نظر آنها نیز باید مومنتوم مناسبی داشته باشد تا معامله گر بتواند حجم یا میزان نوسانات را اندازه گیری کند. چنین ترندی با استفاده از اندیکاتورهایی شناسایی می شود که در ادامه راجع به آن صحبت می کنیم، همچنین، با استفاده از مدیریت پول می توانید میزان ریسک خود را براساس جفت ارز انتخابی یا نوسانات دارایی های خود، محاسبه کنید. 

اگر در یک بازه روزانه معاملات خود را انجام می دهید می توانید با استفاده از اندیکاتور و سیگنال های آن در زمانی که ترند به مدت یک یا دو روز در حالت مکث قرار گرفته باشد،نقطه خروج خود را تعیین کنید، اگر ترند شما در طول هفته با مومنتوم بسیار خوبی ادامه داشته باشد و شما از آن خارج شده باشید، ضرر کرده اید. اما به یاد داشته باشید هیچ گاه از ضوابط و قوانین تعیین شده خود منحرف نشوید، اگر براساس قوانین از معامله خارج شده باشید، نباید ناراحت شوید. 

معاملاتی که براساس ترند های پیوسته نیز انجام می شوند، تابع قوانین هستند، چنین ترندهایی جزو ترندهای معمول در بازار هستند به همین دلیل بیشتر معاملات بر اساس این ترند انجام می شود.

برخی از شرکت های پشتیبان، به سیگنال های بازه های زمانی کوتاه تر و طولانی تر جهت تعیین نقاط مناسب ورود و خروج توجه می کنند.
اگر می خواهید معاملات خود را به صورت مداوم و همیشگی انجام دهید بهتر است در بازه زمانی روزانه کار کنید زیرا در بازه های طولانی تر مانند هفتگی و ماهانه، ارز شما با اتفاقات زیادی رو به رو می شود.
ما در مثال خود از بازه زمانی روزانه و اندیکاتور MACD استفاده کرده ایم همچنین، از فاکتورهایی مانند فیلتر حجم صرف نظر کرده ایم. 

ممکن است به عنوان یک معامله گر، براساس تئوری هرج و مرج حرکت کنید و تنها با نگاه کردن به نمودارها بازه ثابت بازار را قبل از انتشار سیگنال اندیکاتور حجم، شناسایی کنید. چنین تصمیم گیری هایی قابل پیشبینی هستند و در اکثر مواقع براساس موفقیت معامله قبلی و وضعیت روحی معامله گر گرفته می شوند.
اگر از اندیکاتور حجم استفاده می کنید باید در زمان ثابت بودن روند یا معکوس شدن آن، وارد معاملات شوید.
در این مثال ما فیلتر حجم را تنها برای ترند های ادامه دار و پیوسته از الگوریتم خود حذف کرده ایم. 

بیس لاین ما به عنوان فیلتر ترند در نظر گرفته می شود. این خط به ما نشان می دهد که جهت حرکت در مقیاس بالاتر کجا اتفاق می افتد.
در صورت پایین یا بالا بودن قیمت نسبت به بیس لاین، در انتهای یک روز معاملاتی، می توان معاملات خرید یا فروش را فیلتر کرد. بر همین اساس، ما تنها وارد معاملاتی می شویم که در جهت مومنتوم ترند اصلی پیش بروند.
در چنین شرایطی، احتمال پیشرفت قیمت در جهت ترند بازار بسیار بیشتر است مگر اینکه ترند به صورت معکوس پیش برود و سود ما را کم کند. 

در معاملات فارکس، رو به رو شدن با شرایط غیر قابل پیش بینی امری طبیعی است اما اگر از قبل برنامه و استراتژی تعیین شده و مناسبی داشته باشید می توانید در این شرایط نیز، معاملات خود را انجام دهید. 

ممکن است برخی از معامله گران تازه وارد با دیدن راهنمایی های ما گیج شوند. یکی از این شرایط، رو به رو شدن با سیگنال خروج اندیکاتورها در مواقعی است که اندیکاتور همچنان نشان دهنده ادامه دار بودن روند است. همان طور که می دانید، نباید کورکورانه از اندیکاتور خروج تبعیت کرد یا نسبت به آن بی تفاوت بود. 

برای ورود به معامله قوانین دیگری را مشخص کرده ایم که براساس آن تنها باید زمانی وارد معاملات شوید که اندیکاتورها سیگنالی را برای ورود به معاملات منتشر کنند. 

اگر اندیکاتور تأیید کننده داشته باشید، این اندیکاتور، سیگنال خروج اندیکاتور شما را تأیید می کند و به این ترتیب، باید سیگنال خروج را قبل از انتشار سیگنال روند ادامه دار، به شما برساند در این حالت، یافتن شرایط مناسب برای انجام معاملات ادامه دار کار آسان تری است زیرا این سیگنال ها همزمان با هم منتشر می شوند.
در بیشتر موارد، اندیکاتورهای خروج قبل از تأیید کننده ها عمل می کنند. 

زمانی که معاملات ادامه دار را انجام می دهید پیروی کردن از الگوریتم علی رغم پیچیدگی های موجود، آسان تر خواهد بود. توجه داشته باشید که از مدیریت سرمایه نه تنها باید برای حجم معاملات استفاده کنید بلکه باید در زمینه ترندهای ادامه دار نیز استفاده کنید. به همین منظور به شما پیشنهاد می کنیم تا از مدیریت پول ATR در الگوریتم های خود استفاده کنید. اما توجه داشته باشید که از فاکتور حجم نشان داده شده توسط این اندیکاتور و همچنین از سطح قیمت 1xATR ( ارزش استفاده شده در مثال ما) که از بیس لاین عبور کرده است نیز،  صرف نظر کنید.

ترندهایی که ادامه دار هستند معمولاً از بیس لاین عبور می کنند بنابراین قانونی که براساس آن از عبور اندیکاتور در میزان 1xATR صرف نظر می کند، لطمه ای به محاسبات شما وارد نمی کند. در معاملات ادامه دار قوانین بیس لاین درباره  ATR صرف نظر می شود اما این به آن معنا نیست که معامله گر مدیریت پول را برای سایز پوزیشن ها نادیده بگیرد.

زمانی که قیمت از نزدیکی بیس لاین عبور کند از قوانین ATR استفاده می کنیم. می توان گفت که یک ترند را زمانی ادامه دار در نظر می گیریم که هرگز دوباره از بیس لاین عبور  نکند  اما اندیکاتورهای تأیید، سیگنال دیگری برای ادامه کار نشان دهند. 

حال می توانیم مثال هایی از چگونگی مدیریت شرایط را با همین قوانین گفته شده مطرح کنیم.
ابتدا اندیکاتورMACD را که دارای چند قسمت برای تولید سیگنال است را در نظر می گیریم، این قسمت ها شامل دو میانگین متحرک متقاطع و یک لاین صفر است.

خط صفر MACD به عنوان بیس لاین است و به عنوان مقیاس بالاتر در اندازه گیری ترند اصلی استفاده می شود. زمانی که هردو میانگین متحرک MACD از آن عبور می کنند، سیگنال شروع ترند اصلی منتشر می شود، این لحظه بوسیله خط خاکستری عمودی در نمودار مشخص شده است.
زمانی که اندیکاتور آبی MACD از قرمز عبور می کند، سیگنال خروج منتشر می شود.
هردو MA که همچنان زیر خط صفر هستند نشان دهنده اصلاحی کوچک هستند که غالباً در ترند های نزولی مشاهده می شوند. 

زمانی که اندیکاتور آبی MA از اندیکاتور قرمز زیرین عبور کند، شاهد اولین موقعیت برای ادامه دار شدن معاملات خواهیم بود. زمانی که یک سیگنال خروج دوباره منتشر می شود، روند ادامه دار جدیدی تشکیل می شود و  تا  زمانی که هردو اندیکاتور MACD MA از خط صفر عبور کنند، ادامه پیدا می کند. 

ممکن است برخی از سیگنال هایی که به ادامه روند اشاره می کنند، باعث ضرر شما شوند اما باید بدانید که همیشه ضرر نیز جزوی از معاملات است و نمی توان آن را حذف کرد.
توجه داشته باشید که در این مثال از فیلترهای حجم استفاده نکرده ایم بنابراین باید نسبت به این معاملات با دقت عمل کنیم و در صورت نبود تحرک در بازار، از انجام این معاملات خودداری کنیم.

چنین شرایطی را می توان با شاخص EVZ یا VIX ارزیابی کرد. معاملات ترکیبی و ادامه دار اغلب به عنوان بزرگترین عضو یک ترند اصلی به حساب می آیند که باید ریسک های آن را نیز کنترل کنیم.

حال بیایید با اضافه کردن یک بیس لاین و تغییراتی در اندیکاتور تأییدی، همان نمودار را پیگیری کنیم. برای سادگی کار از اندیکاتور Chaikin Money Flow تنظیم شده در 8 دوره،  برای ورود و خروج استفاده می شود.
همچنین از 20 SMA به عنوان بیس لاین استفاده می شود. اندیکاتور Chaikin Money Flow شامل یک خط صفر است وقتی که خط سیگنال از سمت پایین آن عبور کند، سیگنال ورود منتشر می شود و زمانی که این خط از از بالای آن عبور کند، سیگنال خروج منتشر می شود. 

روند اصلی هنگامی آغاز می شود که این اندیکاتور از خط پایه آبی 20 SMA عبور کند، این لحظه توسط خط عمودی خاکستری مشخص شده است.
به قانون ورود ATR در اینجا و همچنین شرایط حجمی که سیستم شما باید داشته باشد توجه کنید. Chaikin Money Flow به ما سیگنالی داد که برای اولین بار باید از آن خارج شویم. اگر سود خود را در سطح 1xATR قرار داده باشید، احتمالاً در این شرایط در معامله خود برنده می شوید.

سه روز بعد ، Chaikin Money Flow مجدداً یک سیگنال ورود به ما داد ، سطح قیمت زیر خط مبنای ما بسته شد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که این معامله، از نوع ادامه دار است.
توجه داشته باشید که از هیچ قانون مربوط به بیس لاین ATR برای ورود به معامله استفاده نشده است و از اندیکاتور حجمی استفاده نکرده ایم بلکه تنها مدیریت معمول ریسک خود را ( سایز پوزیشن، تعیین سود و استاپ لاس ) براساس سطوح ATR به کار برده ایم. سپس، کندلی که نشان دهنده سیگنال خروج است و سود کمی را نیز نشان می دهد ظاهر می شود و بعد از آن اندیکاتور Chaikin Money Flow با ظاهر شدن خود، یک بار دیگر سیگنال ورود به معاملات را منتشر می کند. 

با این روش، معامله گر می تواند سود بیشتری نسبت به اندیکاتور MACD بدست بیاورد زیرا از تنظیمات اندیکاتور حساس تری استفاده کرده است. جالب اینجاست که ما معامله ادام دار دیگری را تجربه کرده ایم که پایان آن همراه با کسب سود معامله گر تا زمان رسیدن قیمت در نزدیکی بیس لاین بوده است.

ما از فاکتورهایی که باید برای تحت پوشش قرار دادن جنبه های مختلف بازار فارکس استفاده کنیم، صرف نظر کرده ایم. مثالهای فوق فقط برای نشان دادن چگونگی کنترل روندهایی است که غالباً دارای حرکتهای متناقضی نیستند. شما همیشه باید عملکرد سیستم خود را در موقعیت های مختلفی مانند پول بک، ورود به ترند های جدید، خروج از معاملات ..آزمایش کنید.
انجام معاملات با استفاده از ترند های معکوس در دسته معاملات ترند قرار نمی گیرد.
در این مقاله با سیستمی آشنا شده اید که برپایه انجام معاملات در روندهای ادامه دار، پیش می رود.