پتانسیل سود معامله گران روزانه در معاملات فیوچر

فاکتورهای زیادی در تعیین پتانسیل سود رسانی معاملات فیوچر برای معامله گران روزانه نقش دارند. بیایید با درست کردن فرضیه ای همراه با استفاده استراتژی مدیریت ریسک در معاملات، به صورت تقریبی از پتانسیل سود رسانی معاملات، آگاه شویم.

لازم است مواردی را به ذهن بسپارید: سود معاملات براساس شرایط بازار، تغییر می کند. در زمان های بی ثباتی بازار،زمانی که تغییرات قیمت ها زیاد باشد، پتانسیل بازار برای سود رسانی بیشتر خواهد بود و زمانی که تغییر قیمت ها کم باشد، میزان سود رسانی بازار هم کاهش می یابد. عملکرد افراد و تصمیمات آنها هم، نسبت سود به زیان در هر معامله، میزان و یا درصد برد در هر معامله، اسلیپیج و تعداد معاملات در نتیجه پایانی موثر خواهند بود.

مدیریت ریسک

هر معامله گر موفقی در زمینه معاملات فیوچرز، ریسک خود را مدیریت می کند. مدیریت ریسک از جمله مواردی است که در سود رسانی به معامله گران نقش مهمی را ایفا می کند. معامله گران باید در هر معامله میزان ریسک را به 1% یا کمتر نسبت به سرمایه حساب خود برسانند.

 اگر معامله گری در حساب خود 30 هزار دلار داشته باشد، نباید بیشتر از 300 دلار در یک معامله از دست بدهد. در این میان، ضرر و زیان امری اجتناب ناپذیر است و حتی یک استراتژی مناسب روزانه هم ممکن است با شکست مواجه شود. می توان، میزان ریسک را با دستور استاپ لاس کنترل کرد و معاملات را با قیمت هایی مورد نظر فرد، انجام داد.

میزان موفقیت در معاملات فارکس 

میزان موفقیت یک استراتژی معاملاتی را می توان بوسیله روش های مختلفی بررسی کرد اما معمولاً، کارایی یک روش با در نظر گرفتن درصد برد و نسبت ریسک به پاداش محاسبه می شود. درصد برد که به عنوان نسبت برد به باخت شناخته می شود، درصد تمام معاملات همراه با سود را مشخص می کند. اگر از 100 معامله ای که انجام می دهید، 55 معامله را با موفقیت انجام دهید، درصد بردتان برابر با 55%  خواهد بود. 

توجه داشته باشید که در معاملات، درصد بردی بالاتر از 50 ،میزانی ایده آل برای معامله گران خواهد بود و بدست آوردن میزان بردی در محدوده 55 تا 60 درصد، هدفی است که افراد به دنبال بدست آوردن آن هستند.

نسبت ریسک به پاداش، تعیین کننده میزان سرمایه ای است که باید در ریسک قرار گیرد تا سود قطعی و مورد نظر فرد را فراهم کند. فرض کنید که معامله گری، 7000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشد و به فکر خرید E-mini S&P 500 فیوچر و نگه داشتن آن تا بالارفتن قیمت به اندازه 8 تیک باشد. برای E-mini، یک تیک ( حداقل میزان تغییر قیمت) برابر با 12.5 دلار یا 0.25 ایندکس پوینت خواهد بود. اگر معامله گر، استاپ لاس خود را به اندازه 5 تیک زیر قیمت ورودی تعیین کند، میزان ریسک برای هر معامله برابر با 5 تیک 12.5x 62.5 دلار خواهد شد. 

همانطور که می بینید، میزان بدست آمده کمتر از ماکزیمم مقدار ریسک که برابر با 70 دلار ( 7000 دلار0.1x  ) برای هر معامله است ،می شود. اگر، فرضیه ها در معاملات بر اساس خواسته معامله گر پیش بروند، می تواند به 8 تیک 12.5x دلار یا 100 دلار ( بدون احتساب کمیسیون) برسد. این میزان، نسبت سود به زیان را برای هر معامله به 0.625 یا 100/ 62.5 دلار می رساند. 

اگر یک معامله گر در یک معامله ناموفق 5 تیک ببازد ولی در معامله بعدی موفق عمل کند و 8 تیک برنده شود، حتی اگر 50 درصد از معاملات خود را هم ببرد، باز هم در آخر برنده خواهد بود. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران فیوچرز در تلاشند تا در هر معامله سود بیشتری کسب کنند. درصد بالاتر در میزان برد به معنای انعطاف بیشتر در میزان نسبت سود به زیان است و هرچه این میزان بالاتر باشد به این معنا است که ممکن است درصد برد شما هنگام سود کردن، کمتر باشد.

سناریویی برای معاملات ماهانه فارکس

فرض کنید که میزان نوسانات بازار به معامله گر اجازه دهد تا با استفاده از پارامترهای بالا، روزانه 5 معامله کامل را انجام دهد ( معامله همراه با ورود و خروج را معامله کامل می گویند) . اگر یک معامله گر 20 روز در ماه معامله داشته باشد ،به طور میانگین در هر ماه 100 معامله انجام می دهد. حال بیایید باهم به محاسبات زیر در زمینه محاسبه نرخ کمیسیون توجه کنیم:

• 55 معامله همراه با سود:5500 دلار=  100x 55 دلار
• 45 معامله همراه با ضرر: 2812.5 دلار= 62.5x 45 دلار
• سود ناخالص: 2687.5 دلار=2812.5-5500

با فرض اینکه هزینه کمیسیون و اجرای هر معامله کامل برار با 4.12 دلار باشد، میزان سود خالص برابر است با: 2275.5 دلار= 412 – 2687.5

با فرض اینکه میزان سود خالص برابر با 2275.5 دلار باشد، بازگشت پول به حساب شما در ماه برابر با 32.5%= (22750.5/7000) 100x خواهد بود.

تکرار این سناریو در حساب های لایو می تواند چالش برانگیز باشد.معامله گران کمی هستند که  قادر به دریافت درصد بازگشت دو رقمی، در معاملات ماهانه خود هستند. دریافت چنین درصد بازگشتی غیر قابل ممکن نیست اما برای بدست آوردن آن لازم است یک تا دو سال بسیار تلاش کنید تا مهارت کافی را در انجام معاملات کسب کنید.

اصلاحات

باید بدانید که همیشه نمی توانید 5  روز خوب معاملاتی را تجربه کنید، مخصوصاً زمانی که بازار در اغلب مواقع  به کندی حرکت می کند . در زمان های کندی بازار، بدست آوردن 8 تیک معمولاً امکان پذیر نیست چرا که در این دوران معامله گر برای بدست آوردن سود، حتی در اندازه کم از معاملات خارج می شود. در مقابل، معامله گری که به جای استفاده از استاپ لاس، به صورت حسی معاملات را انجام می دهد، ممکن است نتواند 5 تیک کامل را بدست آورد. باید بدانید که تغییرات کوچک در سود و زیان در هر معامله می تواند روی سود کلی تأثیر زیادی بگذارد.

زمانی که یک معامله گر معامله خود را با مبلغی دور از پیش بینی خود انجام بدهد، باید به مسئله ای مانند اسلیپیج توجه کند. در بازار شناور مانند E-mini S&P 500، اسلیپیج معمولاً نگرانی خاصی را ایجاد نمی کند و معمولاً زمانی باید نگران آن بود که باعث کاهش سود معامله گر و افزایش ضرر او شود. به عنوان یک معامله گر باید به سرمایه خود، استاپ لاس، هدف قیمتی، درصد برد، نسبت ریسک به پاداش، حجم معاملاتی، کمیسیون و اسلیپیج توجه کنید.

بالانس ( موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز) شامل مالیات، خدمات و سرویس های سرمایه گذاری نمی شود. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است و شما مجبور به پذیرش آن هستید.

محاسبه اندازه معاملات فیوچرز در بازار

اگر به عنوان یک معامله گر روزانه فیوچرز هستید ، تعیین حجم معاملاتی یکی از مهمترین فاکتورهایی است که باید به آن توجه کنید. اندازه حجم معاملاتی شما، بخشی از استراتژی مدیریت ریسک است که نقش آن کم کردن میزان ضرر در معاملات و رساندن زیانتان به اندازه معقول است. در زیر به مراحل محاسبات یک حجم معاملاتی مناسب برای معاملات فیوچرز اشاره شده است. توجه کنید که نوع قرارداد معاملات فیوچرز شما یا نوع استراتژی مورد استفاده تان تفاوتی در روند کار ایجاد نمی کند.

دانستن اندازه تیک و ارزش آن در قراردادهای معاملات فیوچرز

میزان تیک در واقع نشان دهنده کوچکترین تغییرات در قیمت و ارزش آن نشان دهنده ارزش دلاری تغییرات قیمت است. اندازه تیک و ارزش آن بوسیله قراردادها و معاملات فیوچرز مشخص می شوند. برای مثال، قراردهای  ES) S&P 500 E-mini) هر0.25 تغییر تیک آنها برابر با 12.5 دلار( 1 تیک) است، همچنین،هر 0.1 تغییر تیک در گلد فیوچرز برابر با 10 دلار است در حالی که در معاملات فیوچرز نفت خام ،0.01 تغییر تیک برابر با 10 دلار خواهد بود.

محاسبه میزان ماکزیمم ریسک در معاملات

ماکزیمم مقدار ریسک، میزانی از سرمایه حساب معاملاتی شما است که می خواهید در هر معامله آن را تحت ریسک قرار دهید.  اکثر معامله گران حرفه ای به میزان 1 درصد و یا کمتر در هر معامله ریسک می کنند. معامله گر در انتخاب میزان ریسک آزاد است و در نهایت او باید تصمیم بگیرد که چه میزان از حساب خود را تحت ریسک قرار دهد اما بدانید که 1% ریسک در هر معامله کافی است.
در این صورت، با این میزان ریسک، در شرایط ضرر زیاد، تنها درصد کمی از سرمایه خود را از دست می دهید که در نهایت می توانید آن را با بردهای بعدی خود، جبران کنید.

برای مثال، اگر 10 هزار دلار داشته باشید و 1 درصد آن را برای هر معامله تحت ریسک قرار دهید به این معناست که در هر معامله تنها 100 دلار از حسابتان را در معرض ریسک قرار می دهید. اگر می خواهید این میزان را به 2 درصد برسانید، باید 200 دلار از موجودی حساب خود را تحت ریسک قرار دهید. در اکانتی با  سرمایه 30 هزار دلار و ریسک 1% برای هر معامله، در هر معامله، 300 دلار از سرمایه حساب را در ریسک قرار می دهید. اگر بیشتر از این میزان ضرر کنید، قانون 1% ریسک سرمایه حسابتان را تغییر داده اید.

محدوده خود را تعیین کنید

آخرین مرحله مربوط به ریسک، تمرکز روی معاملات فعال و در حال انجام و تعداد تیک هایی است که می خواهید روی آنها ریسک کنید. میزان ریسک در معامله بوسیله اختلاف بین نقطه ورود شما و اندازه استاپ لاس، تعیین می شود. محل استاپ لاس شما باید فضای کافی در زمینه حرکت در معاملات را فراهم کند اما در عین حال باید بتواند جلوی ضرر را هم بگیرد و خارج از انتظار شما عمل نکند. 

ممکن است میزان ریسک شما در یک معامله، با معامله دیگر متفاوت باشد و یا ممکن است برای تمام معاملات میزان ثابتی را در نظر گرفته باشید. برای مثال، می توانید هنگام معامله روزانه  فیوچرز S&P 500 E-mini ، محدوده استاپ لاس را تا 4 استیک تعیین کنید و یا به عنوان مثالی دیگر، همیشه هنگام معاملات فیوچرز نفت خام محدوده آن را 10 تیک قرار دهید.

 این مقادیر می توانند در معاملات افراد گوناگون متفاوت شوند، گاهی اوقات معامله گر در معاملات S&P 500 E-mini استاپ لاس خود را 3 تیک در نظر می گیرد و در زمانی دیگر و با در نظر گرفتن شرایط بازار،  میزان این ریسک را به 4 یا 5 تیک می رساند. در هر معامله ای، باید اندازه استاپ لاس خود را مشخص کنید ( فاصله از نقطه ورودی در تیک ها). برای محاسبه اندازه سایز معاملات فیوچرز خود، باید میزان تیک یا استاپ لاس خود را تعیین کنید.

محاسبه سایز معاملاتی دلخواه فیوچرز

برای بازار فیوچرز، سایز معاملات در واقع تعداد قراردادهایی است که معامله می شوند ( حداقل یک قرارداد باید وجود داشته باشد). سایز معامله، با استفاده از ارزش تیک، ماکزیمم ریسک اکانت و ریسک معامله ( سایز استاپ لاس در تیک ها) محاسبه می شود. فرض کنید که 10 هزار دلار در حساب فیوچرز خود داشته باشید و برای هر معامله، 1% آن را تحت ریسک قرار می دهید. شما در حال معامله S&P 500 E-mini هستید که سایز تیک آن برابر با 0.25 و به ارزش 12.5 دلار است. هدف شما خرید روی قیمت 1250 است و استاپ لاس خود را روی 1249 ( استاپ لاس برای 4 تیک) قرار می دهید. براساس این اطلاعات، چه تعداد قرارداد می توانید بخرید؟

از فرمول زیر استفاده کنید:

ریسک معامله (به تیک) x ارزش تیک/ماکزیمم ریسک اکانت(به دلار)= حجم معاملاتی

حال اعداد را در فرمول بالا قرار می دهیم:

2 قرارداد= (12.5×4 دلار)/ 100 دلار
از آنجایی که هر قرارداد با ریسکی برابر با 50 دلار همراه است ( 4 تیک12.5x دلار)، در این صورت با خرید 2 قرارداد، مجموع ریسک خود را به 100 دلار می رسانید. در واقع محدوده و ماکزیمم ریسک شما در مجموع برابر با 100 دلار خواهد شد و اگر تنها یک قرارداد را بخرید، تنها نیمی از میزان مجاز ریسک را انجام داده اید. در این شرایط خرید 2 معامله، ایده آل ترین حجم معاملاتی را در اختیارتان قرار می دهد.

سخن پایانی درباره حجم معاملاتی فیوچرز

از فرمول بالا برای محاسبه حجم معاملاتی فیوچرز خود استفاده کنید. مهم نیست قرارداد معاملاتی فیوچرز شما چه چیزی باشد، میزان استاپ لاس و همچنین مقدار سرمایه حساب شما هم اهمیتی ندارد. برای هر معامله، میزان ماکزیمم ریسک را تعیین کنید و درباره سایز تیک و ارزش آن برای قرارداد معاملاتی فیوچرز اطلاعات کافی داشته باشید. برای استاپ لاس معاملات روزانه خود، محدوده تعیین کنید تا بتوانید میزان ریسک در معامله را محاسبه کنید و نقطه ایده آل خود را در آن تعریف کنید.

بالانس ( موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز) شامل مالیات، خدمات و سرویس های سرمایه گذاری نمی شود. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است و شما مجبور به پذیرش آن هستید.