ممکن است شنیده باشید که یک استراتژی معاملاتی خوب ، سودآور و قوی، روشی است که با استفاده از آن می توانید از برک اوت ها و نوسانات موجود در بازار فارکس، کالاها و سهام، سود و منفعت زیادی بدست آورید.
اما این نوع استراتژی دقیقاً چیست ، چگونه کار می کند و چرا برای بازرگانانی که می خواهند درآمد کسب کنند جذاب است؟
بخش مربوط به برک اوت
اکثر معامله گران با بخش برک اوت آشنا هستند زیرا مدت طولانی در بازار فارکس حضور دارند و در این زمینه کار می کنند.
یکی از مثال ها و استراتژی های معروف در این زمینه، استراتژی Turtle نام دارد که توسط ریچارد دنیس در اوایل دهه 1980 برای معاملات مربوط به کالاها ابداع شد.
در این استراتژی، برای شناسایی برک اوت ها از اندیکاتور تکنیکال کلاسیک به فرم کانال دان چین یا (Donchian Channel) استفاده می شود که در اوایل دهه 1970 توسط معامله گری به نام ریچارد دانچین ابداع شده بود.
بسیاری از کارشناسان، در اوایل دهه 1970 به این نتیجه رسیدند که می توانند با استفاده از تکنولوژی های جدید، از نوسان کوتاه مدت قیمت ها برای رسیدن به سود استفاده کنند.
درک و مفهوم این جمله بسیار ساده است، برای مثال، ممکن است تعریف شما از برک اوت مناسب برای خرید، زمانی باشد که قیمت در یک دوره 50 روزه بتواند به بالاترین سطح خود برسد و یا ممکن است تعریف شما درباره برک اوت برای فروش، به معنای رسیدن قیمت در یک بازه 50 روزه به پایین ترین سطح خود باشد.
به این ترتیب ممکن است درباره برک اوت، با تعریف های گوناگونی رو به رو شوید.
برخی از معامله گران ممکن است دوره 50 روزه خود را براساس بسته شدن قیمت در بالاترین یا پایین ترین سطح ،نسبت به قیمت های بسته شده قبلی در 50 روز گذشته تعیین کنند. به عقیده این افراد، با استفاده از این روش می توان تا حد زیادی از رو به رو شدن با برک اوت های دروغین، اجتناب کرد.
اگر چنین روشی برای شما هیجان انگیز است، می توانید با استفاده از داده های قبلی آن را آزمایش کنید و ببینید که چه اتفاقی برای داده های شما در طی 50 روز می افتد، آیا قیمت در این بازه زمانی به بالاترین یا پایین ترین میزان خود می رسد؟ اگر این کار را براساس داده های 3 جفت ارز اصلی فارکس از سال 2001 انجام داده باشید، به این نتیجه می رسید:
| Currency Pair | Total Trades | Day 1 | Day 2 | ||||
| Edge Ratio | Average Pips at Close | Win % at Close | Edge Ratio | Average Pips at Close | Win % at Close | ||
| EUR/USD | 738 | 1.06 | 2 | 50.27% | 1.09 | 5 | 52.85% |
| GBP/USD | 699 | 1.19 | 4 | 49.64% | 1.16 | 7 | 52.79% |
| USD/JPY | 696 | 1.15 | 0 | 46.41% | 1.13 | 3 | 51.01% |
در نگاه اول، به نظر همه چیز خوب است. اگر شما فقط منتظر پایان یک روز معاملاتی باشید و معامله ای را در جهت برک اوت 50 روزه باز کنید و آن را دو روز بعد ببندید، می توانید 52% از معامله خود را ببرید و به طور متوسط 5 پیپ سود را از هر معامله بدست آورید.
نسبت لبه معاملاتی به عنوان نسبتی بین میزان پیپ کلی حاصل از سود و و پیپ کلی از دست رفته به علت ضرر در نظر گرفته می شود، به همین دلیل می توان گفت که هرچه این نسبت بالاتر باشد، بهتر است.
توجه داشته باشید که اعداد نشان داده شده در این جدول به دلیل در نظر نگرفتن اسپرد، از میزان واقعی کمترند. همچنین، در این محاسبات، میزان پیپ میانگین و درصد سود براساس اسپرد یک پیپ تعیین می شود.
میزان سوآپ در تمامی مقادیر بالا یکسان است اما در محاسبات لحاظ نشده است. بنابراین، همان طور که می بینید، دنبال کردن این نوع استراتژی شما را با چالش هایی هم رو به رو می کند.
اولین مسئله این است که بازده به صورت مساوی توزیع نشده است، همان طور که می بینید، در بازه های زمانی طولانی، معامله گر با ضرر رو به رو شده است. دومین مسئله این است که اکثر سود و ضررهای حاصله در مقیاس کم و به عده محدودی از معامله گران تعلق گرفته است.
این دو نکته مطرح شده تنها زمانی قابل درک هستند که شما در هر معامله میزان مشخصی از دارایی خود را تحت ریسک قرار دهید: باخت های طولانی مدت می تواند سود های ثابت و کم شما را که در عرض چند ماه یا چند هفته بدست آورده اید را از بین ببرد. می توان این نکته را با استفاده از مثال زیر بررسی کرد:
فرض کنید دارایی شما برابر 1000 دلار باشد و در هر معامله تنها 1% از سرمایه خود را تحت ریسک قرار می دهید و 10 بار معامله می کنید.
به این ترتیب با استفاده از این روش، می توانید به نسبت چگونگی ارتقا استراتژی خود براساس داده های پیشین خود در یک بازه زمانی 50 روزه و با استفاده از 3 جفت اصلی فارکس آگاهی پیدا کنید.
یک راه حل این است که تنها از برک اوت های روزانه ایجاد شده زمانی که قیمت بسته شدن معاملات در بیشترین حد معاملات روزانه در یک بازه 3 ماهه در نظر گرفته شده باشد، استفاده کنید. از نظر منطقی هم، ورود به معاملات در چنین زمان مشخصی می تواند تأثیر مثبتی در نتایج شما داشته باشد.
| Currency Pair | Total Trades | Day 1 | Day 2 | ||||
| Edge Ratio | Average Pips at Close | Win % at Close | Edge Ratio | Average Pips at Close | Win % at Close | ||
| EUR/USD | 478 | 1.20 | 7 | 54.39% | 1.24 | 12 | 56.07% |
| GBP/USD | 415 | 1.19 | 4 | 48.67% | 1.20 | 11 | 53.49% |
| USD/JPY | 413 | 1.08 | -2 | 43.34% | 1.07 | 1 | 48.91% |
اگرچه تعداد کل معاملات به یک سوم کاهش پیدا کرد اما نتایج بدست آمده امیدوار کننده تر بود. به طور میانگین، میزان سود معاملات از 5 پیپ به 8 پیپ رسید اما در پایان، نتیجه نهای تنها به میزان کمی افزایش پیدا کرد.
آیا راه دیگری برای افزایش میزان سود کلی وجود دارد؟
بخش نوسانی
برک اوت های نوسانی، در نوسانات بالا اتفاق می افتند. به عنوان مثال، فرض کنید که سهام A، با ارزش یک دلار در روز حرکت کند و به سقف بیش از 50 دلار نرسیده باشد اما یک روز می بینید که قیمت آن در 51 دلار یا 54 دلار بسته می شود.
به نظر شما کدام یک از مقادیر مطرح شده در بالا، برای انجام معاملات خرید مناسب تر هستند؟ به نظر می رسد که سطح قیمت 54 دلار و ورود به این معامله می تواند شما را به معاملات برنده نزدیک تر کند زیرا این قیمت در نوسانات بالاتری اتفاق افتاده است.
می توان گفت که به دو دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که به معامله ای که با قیمت 54 دلار بسته شده است، وارد شوید:
اول اینکه، اگر امروز، معامله ای نوسان بالایی را تجربه کند، به احتمال زیاد، روز بعد هم همین روند نوسانی را پیش می گیرد بنابراین تمایل حرکت قیمت به سمت برک اوت هم ادامه خواهد داشت.
دوم اینکه، هرچه قیمت، مدت طولانی تری بالاتر از سطح مقاومت باقی بماند، احتمال ادامه حرکت آن نیز بیشتر است.
حال اگر این روند را در بک تست خود برای داده های 3 جفت ارز اصلی از سال 2001 به کار ببریم چه اتفاقی می افتد؟
اولین چیزی که به آن نیاز داریم استفاده از اندیکاتوری است که بتواند نوسانات نسبی را اندازه گیری کند. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم تا با استفاده از یک اندیکاتور ATR پانزده روزه میزان نوسانات را اندازه گیری کنید. این بازه زمانی در نوع خود نه بلند است و نه کوتاه و می توان از آن برای اندازه گیری میانگین نوسانات استفاده کرد. برای محاسبات خود از همان فیلترهای قبل به علاوه فیلتر جدید استفاده می کنیم که عبارت اند از:
بسته شدن قیمت در مدت 50 روز ، قیمت بالا یا پایین روزانه در طول سه ماه و اضافه کردن فیلتر نوسان که مجموع نوسانات روزانه آن برابر با 150% مقدار اندیکاتور ATR پانزده روزه در قیمت های بسته شده باشد.
با استفاده از این شرایط، معاملات محدودی را انجام داده ایم که می توانید نتایج آنها را در جدول زیر مشاهده کنید:
| Currency Pair | Total Trades | Day 1 | Day 2 | ||||
| Edge Ratio | Average Pips at Close | Win % at Close | Edge Ratio | Average Pips at Close | Win % at Close | ||
| EUR/USD | 118 | 1.66 | 20 | 64.41% | 1.75 | 28 | 66.95% |
| GBP/USD | 124 | 1.62 | 21 | 55.65% | 1.72 | 38 | 58.87% |
| USD/JPY | 99 | 1.10 | 1 | 43.43% | 1.21 | 10 | 54.55% |
این نتایج بسیار بهتر از آزمایش های قبلی است. در اینجا ، میانگین معاملات به جای 8 ، حدود 27 پیپ سود داشت و درصد کلی سود نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت و از 53٪ به 59٪ رسید. به طور کلی ، می توان گفت که به کار بردن این شروط و ابزارها در معاملات می تواند باعث رشد و سود حساب معاملاتی شود . اکنون می توانید ببینید که معاملات با نوسانات قوی تر اگر با نظم و صبر معامله گر همراه باشد، می تواند بازده مناسبی را برای او همراه داشته باشد. لازم نیست که همیشه به دنبال برک اوت ها باشید، بلکه می توانید تا انتهای یک روز معاملاتی صبر کنید و ببینید که که آیا برک اوت ها ادامه پیدا می کنند یا نه.
لطفاً توجه داشته باشید که میزان سودمندی این استراتژی به همراه استفاده از یک استراتژی خروج مبتنی بر زمان چقدر است. من در اینجا جزییات مربوط به استاپ لاس را تشریح نکرده ام زیرا هر روشی که برای محاسبه استاپ لاس استفاده می شود، می تواند در این استراتژی به کار برده شود.
بازه های زمانی کوتاه تر
ممکن است بخواهید از این استراتژی برای بازه های زمانی یک ساعته و یا 4 ساعته استفاده کنید. برخی از تحلیلگران معتقدند که بازار معاملات فراکتال و پرپیچ و خم است به همین دلیل رویکردهایی که در بازه های زمانی بالاتر کار می کنند باید به همان اندازه در بازه های زمانی پایین نیز کارایی داشته باشند اما باید بگوییم که این فرضیه درست نیست.
اگر ما این شرایط را برای بازه زمانی 4 ساعته در نظر می گرفتیم، نتایج زیر بدست می آمد:
| Currency Pair | Total Trades | Hour 4 | Hour 8 | ||||
| Edge Ratio | Average Pips at Close | Win % at Close | Edge Ratio | Average Pips at Close | Win % at Close | ||
| EUR/USD | 931 | 1.22 | 1 | 49.30% | 1.23 | 3 | 51.56% |
| GBP/USD | 980 | 1.16 | 1 | 46.84% | 1.18 | 2 | 51.33% |
| USD/JPY | 801 | 1.23 | 1 | 46.07% | 1.24 | 1 | 46.94% |
بدیهی است که این نتایج، از نتایج بدست آمده در مرحله قبل بدتر است. همان طور که می بینید، میزان نسبت لبه معاملاتی و درصد برد به طور میانگین، کمتر از نتایج بازه زمانی روزانه شده است.
در پایان باید بگوییم که روشی که در بالا به آن اشاره کرده ایم، استراتژی کاملی نیست اما می تواند شما را به سود بیشتری برساند و مسیر پیشرفتتان را هموارتر کند. با استفاده از داده های قبل ( داده های دو روز گذشته برای استفاده از استراتژی خروج مبتنی بر زمان)، تعیین استاپ لاس و اعمال روش های هوشمندانه می توانید تا حد زیادی شانس برد خود را افزایش دهید.
