استراتژی‌های معاملات الگوریتمیک

یک الگوریتم مجموعه‌ای از قوانین مشخصی است که شامل اجرای اقدامات خاص یا پاسخ‌هایی نسبت به اتفاقات مشخص می‌شود.
این الگوریتم‌‌ها باهم ترکیب می‌شوند تا نرم‌افزارها یا برنامه‌هایی را بسازند.
البته باید گفت که قدمت حضور آنها به عصر ظهور ماشین‌ها برمی‌گردد.
استفاده از معاملات الگوریتمیک به معامله‌گران فارکس اجازه می‌دهد تا معاملات را بر اساس مجموعه‌ای از دستورالعمل ها یا ورودی‌ها به شکل سیستمی و خودکار تبدیل کنند.

وجود الگوریتم‌ها باعث می‌شود که معامله‌گران دیگر نیازی به مانیتور کردن بازارهای مالی برای استفاده از فرصت‌ها نداشته باشند.
Algos یا الگوریتم‌ها می توانند کارهایی مانند مشخص کردن سیگنال‌های معاملاتی خاص یا انواع پرایس اکشن‌‌‌ها را برای شما انجام دهند.
آنها حتی می‌توانند براساس فرم خود بی‌درنگ معاملاتی را انجام دهند.
همچنین، استاپ لاس، مارجین و میزان قرار گرفتن در معرض ریسک را مدیریت کنند و در نهایت هر کار دیگری را مطابق با برنامه‌ریزی شما انجام دهند.

معاملات الگوریتمیک چگونه کار می‌کنند؟

از آنجا که بازارهای معاملاتی به یکدیگر متصلند، اطلاعات بیشتری به صورت آزادتر در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.
به همین دلیل، هر کسی با استفاده از نرم‌افزارها و اتصال به اینترنت می‌تواند در جریان فراز و نشیب‌های بازار قرار بگیرد.

اطلاعاتی که تا اینجا در اختیار شما قرار گرفته است مقدمه‌ای بر استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمیک به عنوان نیرویی عظیم در بازار مدرن است.
فرض کنید که یک الگوریتم معاملاتی ساده‌ ایجاد کرده‌اید که چیزی درباره نحوه عملکرد یا بازده آن نمی‌دانید.
در چنین مواقعی می‌توانید به راحتی با انجام بک تست‌ها به نتایج خوبی برسید.
در این صورت می‌توانید با استفاده از داده‌های قبلی و پرایس اکشن‌ میزان موفقیت سیستم معاملاتی خود را مشخص کنید.

انواع استراتژی‌های معاملات الگوریتمیک

TWAP/Time Trigger

TWAP یا Time Weighted Average Pricing نیزبا نام برش زمان نیز شناخته می‌شود.
براساس این استراتژی سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شوند.
این سفارش ها پس از سپری شدن یک دوره زمانی خاص به صورت جداگانه، هر 5 دقیقه یک بار و یا هر ثانیه یک بار تقسیم می‌شوند.

ممکن است این تقسیم بندی در زمان بازگشایی بازار سهام یا انتشار داده‌ها و اخبار اقتصادی به صورت نقطه‌ای یا رویداد‌های تکرار شونده (مانند تعطیلات هفتگی در نیویورک)، اتفاق بیفتد.

استراتژی‌های معاملاتیکوه یخ یا Iceberg:

سفارشات کوه یخ معمولا به صورت غوطه‌ور هستند، یعنی تنها مقدار کمی از سفارش در هر زمان برای بازار قابل مشاهده است.
بخش عمده ای از سفارش در زیر «خط آب» باقی می‌ماند.
الگوریتم با پارامترهای از پیش تعیین شده با حجم و قیمت تعامل دارد و هر بار که بخشی از سفارش اصلی پر می‌شود، سفارش تازه‌ای را ایجاد می‌کند.

سفارشات کوه یخ برای انباشتن یا خروج از پوزیشن‌های بزرگ بدون ایجاد اختلال در بازار اصلی معاملات یا اطلاع دادن درباره اندازه کل سفارش استفاده می‌شود.
این استراتژی‌ها بیشتر در زمینه ورود یا خروج مناسب از یک پوزیشن کاربرد دارند.
البته توجه داشته باشید که انحرافات بر اساس قیمت از VWAP، VPOC یا CHVN رایج نیز می تواند سیگنال های مناسبی را برای شما منتشر کند.

استراتژی‌های مومنتوم

استراتژی‌های حرکت الگوریتمی سعی می‌کنند روندها را در پرایس اکشن شناسایی و ضبط کنند و به نوعی می‌توانند نقش معامله‌گر سویینگ را خودکار کنند.
الگوریتم ساده‌ای که بر پایه SMA بیست روزه‌ است، می تواند به عنوان استراتژی حرکت در نظر گرفته شود.
توجه داشته باشید که الگوریتم‌های مبتنی بر مومنتوم تحت تاثیر شتاب روند قرار دارند.
آنها بر همین اساس نیز، میزان اکسپوژر را کاهش و یا افزایش می‌دهند و در نتیجه پوزیشن را بر پایه این شرایط مقیاس بندی می‌کنند.

تعیین اندازه پوزیشن در واقع بر اساس حرکت قیمت در بالا یا پایین یک حرکت میانگین ادامه‌دار یا شکست‌های مشخص در اوج و فرود‌های موجود در بازه مشخص، انجام می‌شود.
برعکس، اگر این عوامل ضعیف شوند یا در جهت معکوس پیش روند، ممکن است میزان اکسپوژر را کاهش دهند.
استراتژی‌های مومنتوم برای داشتن کارایی مناسب ممکن است از اطلاعات خاص بدست آمده از اندیکاتورها استفاده کنند و یا با توجه به داده‌های اندیکاتورهای خاص، عمل کنند.

استراتژی‌‌های بر پایه اندیکاتور

 معامله‌گران معمولا از اندیکاتورهای معاملاتی برای شناسایی موارد زیر استفاده میکنند:

  • تغییرات در پرایس اکشن‌ها
  • روندها
  • انحراف از نقطه قیمت وزنی حجمی یا افزایش بیش از حد نسبت به آن
  • حرکت مومنتوم در پرایس اکشن

این نوع رفتارها معمولا از طریق مقایسه پرایس اکشن‌های کنونی با قبل و آمارهای موجود صورت میگیرد.
RSI 14، استوکاستیک و باندهای بولینگر نمونه‌هایی از اندیکاتورهایی هستند که بر اساس دنبال کردن رفتارها عمل می‌کنند.
از آنجایی که این اندیکاتورها بر اساس محاسبات ریاضی عمل می‌کنند می‌توان به سرعت از آنها در استراتژی‌های الگوریتمیک که از جنس ساختارهای ریاضی هستند استفاده کرد.
البته، معامله گران الگوریتمی نیز این اندیکاتورها و سایر اندیکاتورها را متناسب با پارامترهای معاملاتی خاص خود سفارشی می‌کنند.

آربیتراژ / آربیتراژ آماری

هدف این استراتژی‌ها شناسایی تفاوت‌های قیمتی بین نمادهای معاملاتی عرضه شده در بازارهای مختلف یا دارایی‌هایی است که روابط آنها با یکدیگر شناخته شده و قابل پیش بینی هستند.
استراتژی‌های آربیتراژ به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های اشتباه قیمت گذاری نماد‌های معاملاتی که ارزش آن‌ها در بازار کمتر و یا بیشتر از حد واقعی آنها باشد، هستند.
نمونه ای از رابطه‌ای که شامل معاملات آربیتراژ می‌شود، بین جفت ارز GBP/USD و شاخص سهام 100 UK و به طور مشابه نرخ EUR/USD و شاخص 30 آلمان است.

باید گفت که تغییرات در نرخ‌های فارکس باید اثری قابل پیش‌بینی بر ارزش شاخص‌های سهام داشته باشد.
هر دوی آنها تعداد زیادی صادرکننده را در میان اجزای تشکیل دهنده خود دارند.
تغییرات ارز روی جریان صادرات درآمدهای آینده تاثیر می‌گذارد زیرا قیمت کالاها و خدماتی که به فروش می‌رسند از نظر خریداران با نوسانات بازار ارز تغییر می‌کنند.

به نظر می‌رسد که بین جفت ارزهای فارکس و شاخص‌ها همبستگی وجود دارد.
این نوع از همبستگی نوعی مدل ریاضی را تشکیل می‌دهد.
این مدل می‌تواند محاسبه کند که چگونه تغییرات نرخ فارکس در حرکت شاخص سهام مرتبط منعکس می‌شود.
اگر تغییر واقعی در مقدار شاخص با پیش‌بینی مدل مطابقت نداشته باشد، الگوریتم نیز برهمین اساس خرید یا فروش را انجام می‌دهد  تا به این ترتیب بتواند از قیمت‌گذاری نادرست بهره کافی را ببرد.