قبل از صحبت درباره بهینه سازی سیستم معاملاتی، بهتر است راجع به اساس کار سیستم مورد نظر اطلاعات کسب کنید. در این مقاله درباره یکی از سیستم های پرکاربرد امروزی صحبت می کنیم.
مفهوم بهینه سازی یک سیستم معاملاتی
همه ما ممکن است این سوال را از خود پرسیده باشیم که بهینه سازی چیست؟ بهینه سازی سیستم معاملاتی مکانیزمی بر اساس فرضیات قبلی یا رویدادهای گذشته برای پی بردن به بازده و سودآوری روش مورد نظر است.
به عبارت دیگر، با مطالعه بهترین نتایج بدست آمده در گذشته ی معاملات و بررسی آمارهای مثبت می توان متوجه شد که کدام استراتژی به درستی کار می کند و بازده مناسبی دارد. بهینه سازی براساس پیدا کردن اعداد و بررسی ارزش هایی شبیه به ارزش های کنونی انجام می شود. زمانی که می خواهید سیستمی را بهینه سازی کنید، به تابع هدفی که با آن کار می کنید توجه کنید زیرا ارزش هر تابع متفاوت است.
برای ارزیابی سیستم ها می توانید این توابع را در نسبت های دلخواه به کار ببرید. تمامی این نسبت ها براساس روش های مختلف پایه ریزی شده اند که همین مسئله باعث ایجاد تفاوت هایی در مقادیر ارائه شده خواهد شد.
برای مثال، ممکن است تابع هدف ما برای یک سیستم بر اساس بیشترین سود خالص یا کمترین ضرر ممکن تعریف شود، بنابراین، پارامترهای سیستم ما می تواند متفاوت باشد.
انواع نسبت ها برای ارزیابی سیستم
نسبت ارزیابی سیستم ها براساس راه هایی که برای رسیدن به سود در نظر می گیرید، پایه ریزی می شوند.
در این ارزیابی با استفاده از اطلاعاتی مانند میزان دارایی تحت ریسک شما و سود آوری روشهای کاربردی، زمان لازم برای رسیدن به سود مشخص خواهد شد. توجه داشته باشید که برای بهینه سازی سیستم معاملاتی تان باید نسبت مورد نظر خود را (نسبتی که می خواهید آن را در حد ماکزیمم نگه دارید) مشخص کنید، بنابراین در زمان بهینه سازی، با بررسی نتایج سابق بدست آمده و مقایسه آنها با نتایج جدید می توانید به نقاط ضعف روش خود پی برده و آن را اصلاح کنید.
برای ارزیابی سیستم به سه نسبت مختلف نیاز دارید که در زیر به آنها اشاره می کنیم:
نسبت سود خالص
این نسبت یکی از ابتدایی ترین نسبت ها است که با استفاده از آن می توانید سود آوری سیستم خود را بررسی کنید.
این سود نسبت به سرمایه گذاری اولیه محاسبه می شود. برای بدست آوردن آن کافیست میزان کارایی و عملکرد سیستم خود را در شرایط مورد نظر بررسی کنیم.
توجه داشته باشید که برخی اوقات، این سیستم در بازه های زمانی کوتاه مدت کاربرد دارد.
برای ارزیابی این نسبت، باید تعداد معاملاتی را که می توانید با استفاده از آنها سود مناسبی بدست آورید را مشخص کنید، در نظر بگیرید که تعداد این معاملات محدود خواهد بود ( معمولا باید این تعداد برابر با حداقل 150 معامله باشد اما تعداد این معاملات براساس نوع سیستم کاربردی شما متفاوت خواهد بود) .
بعد از این مرحله می توانید میزان ضرر خود را محاسبه کنید.
نسبت افت سرمایه
بسیاری از افراد برای ارزیابی سیستم معاملاتی خود از آیتم افت سرمایه استفاده می کنند.
این میزان، به تعداد ضررهای متوالی در استراتژی معاملات شما وابسته است.
به همین دلیل برای بررسی چنین فاکتوری باید به بالاترین نقطه بدست آمده در نمودار تا پایین ترین آن، قبل از شروع شدن نقطه صعودی بعدی توجه کنید.
R Squared
استفاده از R2 یا ضریب تعیین برای مدل های آماری استفاده می شود که هدف اصلی آنها پیش بینی نتایج آینده بر اساس سایر اطلاعات مرتبط است. مقدار R2 عددی بین 0 تا 1 است که میزان تناسب مجموعه داده ها را با خط رگرسیون مشخص می کند.
هنگامی که مقدار R2 نزدیک به 1 باشد ، نشان می دهد که خط رگرسیون با داده ها متناسب است اما اگر مقدار R2 نزدیک به 0 باشد، نشان دهنده این است که خط رگرسیون به هیچ وجه با داده ها منطبق نیست.
هرچه ارزش R2 بیشتر باشد ، منحنی بهتری از سرمایه سیستم معاملاتی بدست می آید. در واقع میزان ارزش بالای R2 نشان دهنده این است که معاملات شما با سود مناسبی همراه بوده و سرمایه تان کمتر افت پیدا کرده است.
بک تست (Backtest)
بک تست در بهینه سازی سیستم بسیار مهم است زیرا نتایج آن وابسته به مطالعه و بررسی میزان بهینه بودن سیستم مورد نظر شما خواهد داشت. به بیان ساده تر، بک تست، بر پایه داده های قبلی انجام می شود. با استفاده از این تست می توانید میزان سود خالص یا افت سرمایه خود را محاسبه کنید.
در این روش، از داده های قبلی به عنوان نتایجی برای دستیابی به پارامترهای آتی و کسب سود استفاده می شود. توجه داشته باشید که برای استفاده از این روش باید از واریانت های مشخصی استفاده کنید، هرچه تعداد آنها زیادتر باشد، باید تست بیشتری انجام دهید تا بتوانید به نتیجه درست و همگرایی دست پیدا کنید اما باید دقت داشته باشید که بیش از حد بهینه سازی انجام ندهید.
بهینه سازی بیش از حد چیست؟
در بهینه سازی سیستم معاملات ، به دنبال مقادیری هستیم که در آینده نزدیک با آن روبرو می شویم. این پروسه با استفاده از ارزیابی داده ها و واریانت های قبلی انجام می شود. در واقع می توان گفت که بهینه سازی بیش از حد درواقع بازی با کارت هایی مشخص است که از آن برای تعیین پارامترهای تأثیر گذار بر نتایج گذشته استفاده می شود.
زمانی که بک تست های زیادی انجام شود، نتیجه به محدوده ای عالی و غیر واقعی نزدیک می شود، به این ترتیب به دلیل تجربه اشباع واریانت ها ، به نقطه ای بدون خطا و حاشیه می رسیم که به آن بهینه سازی بیش از حد می گویند.
این موضوع، یکی از فاکتورهایی است که باید هنگام بهینه سازی یک سیستم به آن توجه کرد.
زمانی که یک سیستم را بیش از حد بهینه سازی می کنید نتایج عالی ولی اشتباه بدست می آیند. به همین منظور، برای جلوگیری از وقوع این حالت، بهتر است تا بهینه سازی خود را با پارامترهای محدودی انجام دهید.
با وارد کردن پارامترهای زیاد، خود را درگیر بهینه سازی بیش از حد می کنید.
بهینه سازی Walk Forward چیست؟
Walk forward این یکی از قوی ترین سیستم های بهینه سازی موجود است زیرا با استفاده از آن می توان بهینه سازی کاملی را انجام داد اما اجرای آن با کمی پیچیدگی و صرف زمانی طولانی همراه است. اگر داده های قبلی و پیشین شما زیاد باشد، نتایج بدست آمده متنوع خواهد شد. اگر روش Walk Forward شما را به نتایج متنوعی می رساند، پس چه چیزی آن را متمایز کرده است؟
Walk Forward یکی از قوی ترین بهینه سازها محسوب می شود زیرا براساس بازه های زمانی، بهینه سازی را انجام می دهد، همین امر باعث می شود تا تعداد نتایج بدست آمده کمتر شود. بهینه سازی با استفاده از سیستم Walk forward با آنالیز فواصل کوتاه گذشته بازار انجام می شود.
برای مثال، اگر سابقه معاملاتی شما 10 سال باشد، 3 سال اول این تاریخ را بهینه سازی می کند و بک تست آن را انجام می دهد. بعد از آن، برای بهینه سازی مرحله دوم، بک تست مرحله بعدی، با جواب بک تست اول با سال های 3 ،4 و 5 انجام می شود و به همین ترتیب این روند تا آخرین بک تست ادامه پیدا می کند. این بهینه سازی مداوم و تکراری همان چیزی است که به عنوان Walk Forward در نظر گرفته می شود و به دلیل پیچیدگی آن، یکی از قوی ترین روش های بهینه سازی همراه با نتایجی صحیح و خطاهای قابل قبول است.
چرا از روش Walk Forward برای بهینه سازی استفاده می شود؟ اساس عملکرد این روش بهینه سازی بر پایه تصدیق داده های آتی توسط سیستم است، با توجه به این موضوع و بررسی داده ها و اطلاعات قبلی می توانید سود مورد نظر خود را تعیین کنید. با استفاده از این روش می توان به بازده استراتژی مورد نظر خود پی برده و بررسی کنیم که سود دهی سیستم مورد نظر به صورت موقتی است یا خیر.
بهینه سازی صحیح
همان طور که متوجه شده اید، باید از بهینه سازی بیش از حد دوری کنید زیرا این کار باعث تجربه ضررهای بیشتر و ظاهر شدن نتایج غلط می شود. یکی از مهم ترین نکاتی که باید در هنگام بهینه سازی به آن توجه کنید اجتناب از مقادیر و نتیجه منفرد است. فرض کنید که استراتژی خود را براساس میانگین 20 دوره ای پایه ریزی کرده اید، اما زمانی که به نتایج آنها با میانگین 19 یا 21 نگاه می کنید، با یک فاجعه رو به رو می شوید.
منظور این است که استراتژی معاملاتی شما با هر پارامتر دلخواهی به درستی کار نمی کند. اما ما معمولاً برای انجام معاملات خود به دنبال استفاده از روش ها و سیستم های قوی هستیم ، از نظر ما سیستمی که با تغییر پارامترها دچار تحولات ناگهانی شود، نمی تواند به عنوان یک سیستم قوی و مطمئن کاربرد داشته باشد. به خاطر داشته باشید که بازار می تواند معامله گران را با تغییراتی ناگهانی رو به رو کند به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم تا سیستم خود را در فواصل زمانی منظم بهینه سازی کنید تا بتوانید با تغییرات بازار همراه شوید.
چگونه از تست Walk-Forward استفاده کنیم؟
بهتر است که از آن برای بهینه سازی سیستم های تجاری خود استفاده نکنید بلکه آن را به عنوان آزمایشی برای ارزیابی قدرت سیستم مورد نظر خود به کار ببرید با این روش می توانید اطلاعات بیشتری درباره سازگاری استراتژی با شرایط آتی بازار و میزان کارایی آن بدست آورید.
در پایان باید بگوییم که می توانید با استفاده از استراتژی های برنده و سودده ، فرصت های خوبی را برای کسب سود در معاملات بدست آورید. به دنبال استراتژی های واقعی باشید، نه استراتژی های کامل. به شما توصیه می کنیم تا از آزمون های مختلف برای سنجش درستی استراتژی خود استفاده کنید.
