شاخص متوسط وزنی حجمی یا VWAP، اندیکاتور تکنیکال پیشرفته ای است که به صورت رایگان در MT4/MT5 در دسترس معامله گران قرار دارد.
در این مقاله با هم نگاهی به عملکرد این اندیکاتور می اندازیم تا نسبت به میزان تأثیر آن بر سود معاملاتی شما آگاه شویم.
بسیاری از معامله گران حرفه ای فارکس با این اندیکاتور آشنا هستند و از آن در پلتفرم معاملاتی خود استفاده می کنند. ممکن است در ابتدا، استفاده از این اندیکاتور برای تازه واردان دنیای فارکس چالش برانگیز باشد اما باید بگویم که این اندیکاتور یکی از موثرترین ابزارهایی است که می تواند به شما در معاملات کمک کند.
در این میان، معامله گرانی که در بازه های زمانی طولانی تر کار می کنند نمی توانند بهره زیادی از این اندیکاتور ببرند.
اندیکاتور VWAP در MT4 چیست؟
اندیکاتور VWAP ، همانطور که از نامش پیداست ، میانگین قیمت پرداخت شده برای یک دارایی را به معامله گران نشان می دهد، اما از نظر حجمی، وزن دارد.
درک این موضوع ممکن است کمی دشوار باشد اما با توجه به مثال زیر می توانید درک بهتری از این مطلب بدست آورید.
فرض کنید که می خواهید با بررسی رفتار جفت ارز EUR/USD برای معامله با آن تصمیم گیری کنید.
به همین منظور، یک اندیکاتور VWAP را روی نمودار یک ساعته باز و آن را تنظیم می کنیم تا میانگین بسته شدن پنج ساعت پایانی را محاسبه کند.
اگر ارزش این قیمت های پایانی 1.1000، 1.1010، 1.1020، 1.1030 و 1.1040 باشد، اندیکاتور میانگین قیمت پنج ساعت گذشته را 1.1020 نشان می دهد (مجموع هر پنج مقدار، تقسیم بر پنج).
حال بیایید آن را با همان میزان دارایی و تنظیمات مقایسه کنیم.
VWAP داده های حجمی EUR/USD در قیمت خریداری شده را می خواند و به قیمت هایی که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده است، وزن بیشتری می دهد.
به عنوان مثال، تصور کنید که تقریباً تمام حجم انتقالی در طول این پنج ساعت در 1.1000 معامله شده باشد.
در این حالت VWAP میانگین قیمتی را بسیار نزدیک به 1.1000 نشان می دهد.
این میزان، بسیار کمتر از قیمتی است که میانگین متحرک ساده نشان می دهد.
این اندیکاتور، تنها بر اساس قیمت و زمان، کار می کند و در محاسبات میانگین خود، به هر قیمت، وزن خاصی را اختصاص می دهد.
بنابراین، برخی از معامله گران معتقدند که VWAP شاخص دقیق تری برای انعکاس عملکرد قیمت است.
در آنالیز تکنیکال، حجم باقی مانده به عنوان متغیری در تأیید روندها، برگشت روندها، پشتیبانی، مقاومت، برک اوت و برک داون ها بسیار مهم هستند.
از آنجا که VWAP از این روش استفاده می کند ، استفاده از این اندیکاتور به میانگین متحرک ارجحیت دارد.
اندیکاتور VWAP در بین معامله گران سهام و اوراق بهادار محبوبیت زیادی دارد زیرا داده های حجمی آنها در هر معامله در دسترس است همچنین بسیاری از منابع آنلاین در پایان یک روز معاملاتی، داده ها را به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می دهند.
با توجه به غیرمتمرکز بودن معاملات فارکس ، بحث حجم در این بازار پیچیده تر است و همین امر می تواند کاربرد VWAP را در فارکس دشوارتر کند، این در حالی است که برخی از معامله گران فارکس معتقدند که با استفاده از tick volume (حجم تیک) به جای داده های حجم واقعی به عنوان ورودی حجم، راهی برای حل این مسئله پیدا کرده اند.
اگرچه که برخی از آنالیز گران از این روش انتقاد می کنند اما در عمل نشان داده اند که بین حجم واقعی و میزان تیک در بازار فارکس همبستگی مثبتی وجود دارد.
بیشتر بروکرهای فارکس، داده های حجم واقعی خود را در دسترس مشتریان قرار می دهند ، بنابراین گاهی اوقات می توان از این شاخص نیز در معاملات فارکس استفاده کرد ، این در حالی است که برخی از معامله گران همچنان سعی می کنند تا از حجم تیک استفاده کنند.
نحوه استفاده از شاخص VWAP در معاملات طولانی مدت
افزایش معاملات الگوریتمی و محبوبیت استراتژی های کوتاه مدت منجر به این شد که اندیکاتور VMAP به یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال در بین معامله گران خرده فروشی تبدیل شود.
برخی از افراد معتقدند که این اندیکاتور برای استراتژی های معاملاتی میان مدت و بلند مدت مناسب نیست، اما ما در اینجا به دو روش برای استفاده از آن در بازه های زمانی طولانی مدت اشاره می کنیم.
- VMAP می تواند با تأیید سطح پشتیبانی و مقاومت ، سطح ورود و خروج خوبی را پیشنهاد دهد. اساساً ، در مواردی که VWAP حجم غیرمعمول زیادی را نشان می دهد ، احتمالاً در ادامه به سطح پشتیبانی یا مقاومت خوبی تبدیل می شود. به شما توصیه می کنیم که از سایر ابزارهای آنالیز تکنیکال برای شناسایی روند متوسط یا بلند مدت استفاده کنید.
- استفاده از میانگین متحرک VMAP ، که به آن MVMAP نیز گفته می شود (میانگینی از نتایج میانگین متحرک ارائه می دهد)، در مقایسه با VWAP، می تواند نتایج بهتری را به معامله گران میان مدت و بلند مدت ارائه دهد.
نحوه استفاده از اندیکاتور VWAP در معاملات کوتاه مدت
اولین قدم، تنظیم تنظیمات اندیکاتور VWAP است.
تنظیمات پیش فرض VWAP بر روی بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه تنظیم شده است.
از آنجا که شما برای معاملات کوتاه مدت از VWAP استفاده می کنید، این بازه های زمانی برای معاملات کوتاه مدت ایده آل نیستند.
روش های زیادی برای استفاده از اندیکاتور VWAP وجود دارد.
بیشتر معامله گران، قیمت دارایی در زیر خط VWAP را به عنوان تخفیف (ارزش خرید) و بالاتر از خط VWAP را به عنوان حق بیمه (ارزش فروش) در نظر می گیرند.
ما می خواهیم از دو جدول زمانی VWAP به عنوان مثال 5 دوره ای و 13 دوره ای استفاده کرده و آنها را در نمودار کندل پنج دقیقه ای اعمال می کنیم. از آنجا که عملکرد VWAP مانند میانگین متحرک است، بهتر است به دنبال کراس اوورها باشیم و با این روند معامله کنیم.
همچنین باید بگوییم که سیگنالهای معاملاتی اگر به همراه VWAP روزانه استفاده شوند، نتایج دقیق تری را برای شما خواهند داشت.
اگر پرایس اکشن، از سطح حمایت برگشت کند، بهتر است هنگام عبور VWAP 5 از VWAP 13 به دنبال سیگنال های خرید باشید.
ما صبر می کنیم تا کندل استیک در طول پول بک بالای هر دو، بسته شود.
معامله دیگری که می توان آن را انجام داد، زمانی است که برک اوتی در بالای VWAP روزانه پس از عبور VWAP 5 از بالای VWAP 13 ایجاد شود.
نحوه محاسبه فرمول VWAP
این اطلاعات ضروری نیست و صرفاً برای بالا بردن آگاهی شما گفته می شود:
فرمول ساده است:
(حجم TP x) / اندازه حجمی
TP مخفف قیمت تیپیکال است و فرمول آن به شکل زیر است:
(قیمت حد بالا+ حد پایین+ قیمت بسته شده)/3
TP هر دوره در نتایج حجمی حاصل شده از TVP ضرب می شود. به مجموع TPV ها،TPV تجمعی نیز می گویند. با افزودن مقادیر زیر به مقادیر موجود ، نقاط داده بعدی به وجود می آیند.
سرانجام ، حاصل تقسیم TPV بر حجم تجمعی برای محاسبه در نتایج VWAP استفاده می شود.
توجه داشته باشید که درک بهتر محاسبات می تواند به شما در بررسی چگونگی حرکت میانگین متحرک ظاهر شده کمک کند. VWAP درک دقیق تری از پرایس اکشن را به ما می دهد اما بهتر است بدانید که که استفاده از VWAP به خودی خود سیگنال های معاملاتی دقیقی تولید نمی کند ، اما برای آوردن فاکتور حجم در معاملات تکنیکال مفید است.
در پایان باید بگویم که بسیاری از افراد VWAP را به میانگین متحرک سنتی ترجیح می دهند زیرا حجم را اندازه گیری می کند و به اعتقاد ما یکی از قطعی ترین و مفیدترین پارامترهای تکنیکالی است که می تواند در یک استراتژی معاملاتی موفق مورد استفاده قرار گیرد اما با این حال، VWAP یک اندیکاتور بی عیب و نقص نیست.
معامله گران باید اطلاعات ارائه شده توسط VWAP را درک کنند و یاد بگیرند که چگونه از آن به همراه سایر جنبه های آنالیز تکنیکال استفاده کنند.
توصیه ما این است که نسبت به استفاده از هرگونه استراتژی معاملاتی که کاملاً به سیگنال های یک منبع متکی هستند، احتیاط کنید، بنابراین اگر از اندیکاتورVWAP استفاده می کنید ، باید حداقل از یک اندیکاتور متفاوت دیگر نیز استفاده کنید.
