استراتژی هایی که براساس میانگین متحرک پایه ریزی شده اند دارای کارایی مناسبی هستند ، ما در این مطلب شما را با چند نکته درباره این استراتژی ها آشنا می کنیم.
چگونگی عملکرد
اندیکاتور میانگین متحرک، نوعی اندیکاتور فاندامنتال است که تحلیلگران تکنیکال از آن بیشترین استفاده را می کنند.
ساده ترین نوع این اندیکاتور، SMA نام دارد که قیمت های بسته شده را در بازه زمانی انتخابی شما به طور متوسط نشان می دهد و آنها را به عنوان یک خط ،نسبت به قیمت فعلی نمایش می دهد. بنابراین اگر نمودار 1 روزه از جفت ارز EUR/USD را مشاهده کنید که میانگین متحرک 10 دوره ای برای آن در نظر گرفته شده باشد ، خطی دریافت می کنید که نشان دهنده میانگین 10 قیمت روزانه بسته و ترسیم شده در بالای قیمت فعلی است.
درواقع وظیفه این اندیکاتور هموار کردن پستی و بلندی های نمودار ، حذف موارد اضافه از آن و یکپارچه سازی است تا معامله گر فارکس بتواند روند بازار را راحت تر بررسی کند. بهتر است بدانید که «میانگین متحرک نمایی» EMA همین کار را به روشی پیچیده تر انجام می دهد با این تفاوت که EMA نسبت به حرکتهای ناگهانی واکنش سریع تری را نشان می دهد و بنابراین قیمت فعلی را با دقت بیشتری نسبت به SMA دنبال می کند.
کاری که میانگین نمایی متحرک انجام می دهد این است که به معامله گر فارکس تصویری از قیمت فعلی و ارتباط آن با قیمت های متوسط بسته شده (برای مثال قیمت روزانه بسته شده جفت ارز EUR/USD ) ارائه می دهد.
برخی از میانگین های متحرک محبوب شامل میانگین های متحرک 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 دوره ای هستند، هرچه تعداد دوره های محاسبه شده بیشتر باشد ، خط صاف تر خواهد بود و واکنش اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت کندتر می شود در نتیجه روند طولانی تری را برای نشان دادن نتیجه طی می کند.
یک استراتژی ساده
ساده ترین نوع استراتژی این است که :
زمانی که قیمت از پایین به سمت بالا حرکت کند و خط میانگین حرکتی را قطع کند، می توانید خرید خود را انجام دهید و زمانی که از بالا به سمت پایین حرکت کند، فروش داشته باشید.
برخی از استراتژی ها به گونه ای هستند که در آنها کافی ست تا قیمت فعلی تنها از نزدیکی خط قیمت ها عبور کند.
به نظر می رسد که استفاده از این اندیکاتور می تواند به راحتی معامله گر فارکس را به سود و بازده ای مناسب برساند ،توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتورها در بازار معاملات بسیار اهمیت دارد.
به عنوان مثال میانگین متحرک 20 هفته ای بیت کوین سیگنال های خرید و فروش مناسبی را به معامله گر نشان داده می دهد.
در یک روند صعودی قوی، قیمت های تثبیت شده، اندیکاتور میانگین حرکتی را مانند ناحیه حمایت مشخص می کنند درحالیکه در یک روند نزولی قوی، حرکت قیمت ها، این اندیکاتور را به صورت ناحیه مقاومت نشان می دهد. همچنین می توان از میانگین متحرک طولانی مدت برای نشان دادن تغییرات روند استفاده کرد. حالت هایی که در آن ها بازار صعودی نتواند ناحیه حمایتی را در بالای اندیکاتور میانگین حرکتی پیدا کند و زمانی که بازار نزولی ناحیه مقاومت را از بالا بشکند، از جمله این موارد به شمار می آیند.
کراس اورها
استراتژی میانگین متحرک را می توان با ترسیم دو میانگین متحرک کوتاه و بلند، پیچیده تر کرد.
( برای مثال ترسیم MA با دوره 20 و MA با دوره 50). همانطور که در بالا توضیح دادیم میانگین متحرکی که در بازه کوتاه تری در نظر گرفته می شود به دلیل قیمت های کمتر، نسبت به تغییرات فعلی قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد زیرا در محاسبه آن ،قیمتهای بسته شده کمتری در نظر گرفته می شود. در مقابل، میانگین متحرک طولانی تر به دلیل رویارویی با قیمت های بیشتر واکنش کندتری را نشان می دهد. در این اندیکاتورها، قیمت های فعلی، تاثیر کمتری روی میانگین کل دارند.
آنچه که تحلیلگران در هنگام استفاده از ترکیب اندیکاتورهای گوناگون به دنبال آن هستند، کراس اور نامیده می شود. در چنین شرایطی به جای آنکه معامله گر فارکس به دنبال رفتار قیمت بسته شده در بالا یا پایین یک خط متحرک باشد به تعامل بین دو میانگین متحرک ترسیم شده توجه می کند. بنابراین زمانی که MA 20 از بالای MA 50 عبور کند، تقاطعی صعودی و زمانی که از زیر آن عبور کند، نشان دهنده تقاطعی نزولی است.
مشکلات
چندین مسئله اصلی با تکیه بر استراتژی هایی که بر اساس میانگین متحرک ساخته شده اند وجود دارد.
اول این که استراتژی های میانگین متحرک نسبت به وضعیت جعلی و دروغین در نمودارها بسیار آسیب پذیر هستند. گاهی اوقات ممکن است به نظر برسد که یک قیمت در بالا یا پایین میانگین حرکتی دچار شکست شود و در نتیجه آن معامله گر فارکس شاهد سیگنال خرید و فروش باشد اما بعد از مدتی این روند حرکت قیمت تغییر می کند و در جهت معکوس پیش می رود.
نکات پایانی
استراتژی های مبتنی بر میانگین متحرک کارساز هستند اما باید چند نکته را بخاطر بسپارید.
این اندیکاتورها کاملاً براساس داده های گذشته عمل می کنند و قدرت پیش بینی روند را در آینده نخواهند داشت. وظیفه این اندیکاتورها، منطبق شدن و یا نشدن آنها با ترند موجود است در حقیقت وظیفه معامله گر فارکس این است که دارایی های خود را آنالیز کند و ترند متناسب با برهه زمانی موجود را شناسایی و میانگین متحرک و مناسب تغییرات قیمت های موجود را تشخیص دهد. بنابراین بهتر است ابتدا یک معامله گر، دلایل فاندامنتال را برای شناسایی جهت بازار شناسایی کند و سپس به دنبال استراتژی تکنیکال مناسب خود باشد.
