یکی از نگرانی‌های معامله‌گرانی که با استراتژی قیمت کار می‌کنند نامتناسب بودن نسبت ریسک به سود است. در بهترین حالت، این نسبت 1 به 1.5 است. یکی از مزایای این استراتژی بالا بودن احتمال درستی آن است. در حقیقت، در بلند مدت بازدهی در حدود 70% از آن انتظار می‌رود. با این حال، معامله‌گرانی که از نسبت ریسک به سود آن نگران هستند، به دنبال ایجاد تغییراتی در آن بوده‌اند. این تغییرات موجب کاهش فرصت‌های معاملاتی می‌گردد اما نسبت مورد نظر را تا میزان قابل قبولی تعدیل می‌سازد. در این تغییرات، فقط برای تعیین نقطه ورود از استراتژی استفاده می‌شود.
بررسی اجمالی قیمت
اجازه دهید قبل از بررسی تغییرات، پایه‌ی استراتژی حافظه قیمت را بررسی کنیم. ستاپ کلاسیک حافظه قیمتی برای معاملاتی در نقطه بازگشت قیمت و حرکات ناگهانی معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این ستاپ‌ها بر پایه سطوح حمایت و مقاومت که با توجه به کف و سقف دوقلو تشکیل شده‌اند، ایجاد می‌شوند. این ستاپ‌ها و بر اساس حرکات قیمت و شکسته شدن یا نشدنشان تعریف می‌شوند. در حقیقت، آنها تقریباً مانند میدان‌های مغناطیسی عمل می‌کنند و پس از دیده شدن همه سطوح مقاومت، قیمت را به آن نقاط اولیه باز می‌گردانند. این ستاپ بیان می‌کند که برای شکسته شدن هر سقف دوقلو، به قدرت خرید بالا برای شکسته شدن نیاز است. برای کف‌های دوقلو نیز به قدرت فروش بالا نیازمند هستیم. به عنوان مثال، برای شکسته شدن سقف بالاتر؛ نه تنها به قدرت بالای خریداران برای عبور از سطح مقاومت نیاز است؛ بلکه باید شتاب کافی برای ادامه داشتن روند نیز ایجاد شود. زیرا با شکسته نشدن مقاومت و برگشت قیمت، می‌توانیم انتظار یک سقف قوی را داشته باشیم. این سقف می‌تواند ادامه حرکت اولیه قیمت باشد.
قوانین معاملات خرید
- حرکات رو به پایین در یک چارت روزانه یا ساعتی را یادداشت کنید.
- دامنه نوسانات حرکاتی که حداقل 38.2% از حرکت اصلی قیمت هستند را اندازه بگیرید.
- میزان به دست آمده را به بالاترین سویئنگ اضافه کنید و به عنوان حد زیان در نظر بگیرید.
- هنگامی‌که قیمت در یک سوم پایینی سویئنگ آخر قرار دارد، وارد دو معامله شوید.
- 50% از میزان نوسانات را به عنوان حد سود اول در نظر بگیرید «برای مثال اگر نوسانات 100 پیپ است، حد سود شما 50 پیپ خواهد بود».
- حد زیان را به محدوده شکست انتقال دهید.
- حد سود دوم را به 100% میزان نوسانات انتقال دهید « برای مثال اگر نوسانات 100 پیپ است، حد سود شما 50 پیپ خواهد بود».
قوانین معاملات فروش
- حرکات رو به پایین در یک چارت روزانه یا ساعتی را یادداشت کنید.
- دامنه نوسانات حرکاتی که حداقل 38.2% از حرکت اصلی قیمت هستند را اندازه بگیرید.
- میزان به دست آمده را به بالاترین سویئنگ اضافه کنید و به عنوان حد زیان در نظر بگیرید.
- هنگامی‌که قیمت در یک سوم بالایی سویئنگ آخر قرار دارد، وارد دو معامله شوید.
- 50% از میزان نوسانات را به عنوان حد سود اول در نظر بگیرید «برای مثال اگر نوسانات 100 پیپ است، حد سود شما 50 پیپ خواهد بود».
- حد زیان را به محدوده شکست انتقال دهید.
- حد سود دوم را به 100% میزان نوسانات انتقال دهید « برای مثال اگر نوسانات 100 پیپ است، حد سود شما 50 پیپ خواهد بود».
مزیت این استراتژی این است که نسبت ریسک به سود تقریباً در حدود 1.15: 1 است. برای درک کامل به بررسی مثالی با نوسانات 100 پیپ می‌پردازیم. معامله‌گری با 100 پیپ حد سود در یک سوم بالایی سویئنگ آخر وارد معامله می‌شود که 33 پیپ می‌باشد. معامله‌گری که به اعداد فیبوناچی علاقه‌‌مند است، احتمالاً 38.2% از بالاترین سویئنگ را ترجیح می‌دهد اما ما یک سوم بالایی را برای سادگی کار در نظر می‌گیریم. این بدان معنا است که حد سود واقعی در این حالت 134 است ((100-33)*2 معامله). سود این استراتژی 150 پیپ خواهد بود. تارگت اول 50 پیپ و تارگت دوم 100 پیپ در نظر گرفته شده است. 150 به 134 حدوداً برابر با نسبت ریسک به سود 1.15:1 است. بدین معنی که حتی با بازده 50٪، این ستاپ سودده خواهد بود.
استراتژی معاملاتی در عمل
حال ببینیم این استراتژی در شرایط واقعی بازار چگونه عمل می‌کند.
از آنجایی که جفت ارز ابتدا رو به بالا شکسته است، امکان انجام دو معامله خرید در یک سوم پایینی سوئینگ آخر می‌باشد. در این میان میتوان پس از به سود نشستن معامله اول، معامله دوم را بدون ریسک یعنی با انتقال استاپ لاس به روی نقطه ورود انجام داد. به عبارت دیگر حد زیان نیز با عبور قیمت از مقاومت اصلی، به بالا منتقل می‌شود و بسته شدن معامله اول، ضمانتی برای معامله بعدی خواهد بود.
حال وقتی که قیمت دوباره یک محدوده ساید را در چارت تشکیل داد، با رعایت شرایط ذکر شده میتوان وارد معامله فروش نیز شد، اما با رعایت تمامی قوانین و مدیریت سرمایه محاسبه شده.
در این مثال نمونه‌ای از معامله خرید با استفاده از همین استراتژی را مشاهده می‌کنید. که در اصل، یک سوم پایینی سویئنگ آخر بوده است. این معامله پس از ورود، برای مدتی بر خلاف جهت دلخواه ما حرکت کرده است. اما بعد از مدتی قیمت برگشته و به اولین حد سود برخورد کرده است. در اینجا، معامله دوم با تغییر حد زیان و کاهش ریسک معامله، همچنان باز می‌ماند. با بسته شدن معامله دوم، حد سود به ریسک مورد نظر به دست می‌آید.
نتیجه‌گیری
استراتژی حافظه قیمتی برای معامله‌گرانی که حد زیان خود را برای رسیده به سود بیشتر متغیر قرار می‌دهند، بسیار کاربردی خواهد بود. اعمال تغییرات در حد سود و زیان بر اساس حرکات قیمت، نسبت ریسک به سود معامله را بهینه می‌سازد. این تغییرات مورد استقبال بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته و استفاده از آن را گسترش داده است. البته تغییراتی که در استراتژی حافظه قیمتی ایجاد شده، تفاوت‌های اساسی با مدل کلاسیک آن را در پی داشته که از دقت آن کاسته است.
