اندیکاتور ATR در فارکس

اندیکاتور ATR (متوسط ​​محدوده واقعی) نوسانات بازار را اندازه گیری می‌کند و از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازار فارکس است.
به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم درباره منطق پشت آن، نحوه محاسبه و استفاده از اندیکاتور ATR در استراتژی های معاملاتی توضیح دهیم.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR توسط شخصی به نام جی.ولز وایلدر توسعه یافته است.
همچنین مطالبی درباره این اندیکاتور در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» منتشر کرده است.

این اندیکاتور نوعی اسیلاتور نوسانی است، به این معنی که بر روی نمودار قیمت اعمال می‌شود و نتایج را به صورت بصری به شکل یک خط نشان می‌دهد.
معمولاً ATR در بازه‌های 14 دوره‌ای (تعداد نوارهای قیمت‌های گذشته) هموار می‌شود و به طور میانگین نشان دهنده حرکت قیمت یک دارایی در یک دوره معین است.

این اندیکاتور که در ابتدا برای معامله کالاها استفاده می‌شد، اکنون به طور گسترده در بازارهای دیگری مانند بازار فارکس نیز استفاده می‌شود.
اندیکاتور ATR جهت روند قیمت را نشان نمی‌دهد بلکه نوسانات بازار را اندازه‌گیری خواهد کرد.

ATR چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور ابتدا محدوده واقعی (TR) را برای نوار فعلی و چندین نوار قبلی (معمولاً 13) تعیین می‌کند و سپس میانگین داده‌ها را نشان می‌دهد.
در این صورت میزان تغییرات متوسط دارایی شما نشان داده خواهد شد.
مقدار«محدوده واقعی» یک نوار / کندل به عنوان بزرگترین ارزش مطلق تعریف می‌شود:

• قیمت بالای فعلی منهای قیمت پایین فعلی
• مقدار مطلق بالای فعلی منهای قیمت پایانی قبل
• مقدار مطلق پایین فعلی منهای قیمت پایانی قبل

دو مورد آخر در مواردی استفاده می‌شود که قیمت پایانی در روز قبل، خارج از محدوده فعلی، برای محاسبه گپ‌ها به ویژه در سهام و دارایی‌های فیوچرز بوده است.
بالاترین مقدار مطلق صرف نظر از مثبت یا منفی بودن آن در نظر گرفته می‌شود.

پس از آن یک میانگین متحرک برای محدوده‌های واقعی در نظر گرفته می‌شود تا داده‌ها را یکدست‌‌تر و شرایط را برای مطالعه معامله‌گران بهتر کند.
از این روند برای تعیین دور‌ه‌های حرکت سریع قیمت در جایی که بازار بیشترین فعالیت را داشته باشد، استفاده می‌شود.

نحوه محاسبه ATR

محاسبات در ATR با استفاده از داده‌های قیمت‌های قبلی انجام می‌شود.
به همین دلیل می‌توان گفت که محاسبات آن در مقایسه با برخی شاخص‌ها ساده‌تر است.
فرض کنید می‌خواهید نوسانات طلا را در 10 روز آنالیز کنید.

می‌توانید محاسبات خود را اینگونه شروع کنید:

• کم کردن مقدار بالای قیمت فعلی از مقدار کم فعلی 
• کم کردن مقدار بالای قیمت فعلی از قیمت پایانی قبل
• کم کردن قیمت پایین فعلی از قیمت پایانی قبلی 

این روند را تا محدوده واقعی 10 کندل روزانه برای پیدا کردن محدوده آن تکرار کنید.
زمانی که بتوانید به درستی میان‌گیری کنید در واقع، اولین نتیجه از اندیکاتور ATR 10 روزه شما بدست ‌می‌آید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات

ATR مخصوصاً برای معاملات فیوچرز و کالاها برنامه ریزی شده است اما می‌توان از آن برای معاملات فارکس و سایر اوراق بهادار نیز استفاده کرد.
توصیه می‌کنیم از دوره‌های 14 روزه استفاده کنید.
در دوره‌های بلند مدت، تعداد سیگنال‌های دریافتی کاهش می‌یابد در حالی که در دوره‌های کوتاه‌تر تعداد این سیگنال‌ها بیشتر است.

شما می‌توانید از اندیکاتور ATR برای تایید سیگنال‌های معاملاتی بدست آمده و یا شناخت زمان‌های نامناسب برای ورود به معاملات استفاده کنید.
این اندیکاتور علاوه‌ بر اندازه‌گیری قدرت روند و تایید سیگنال‌های ورودی، در تعیین حجم معاملات و استاپ‌لاس و همچنین سطح سود ایده‌آل کاربرد دارد.

ATR می‌تواند با نشان دادن تغییرات یک دارایی خاص، به تعیین حجم معامله شما کمک کند.
اگر نماد معاملاتی شما نوسانات زیادی دارد در حجم کم معامله کنید.
به طور کلی، هر چه ATR بالاتر باشد، بهتر است پوزیشن شما کوچکتر باشد و بالعکس.
بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد استاپ‌لاس خود را در نزدیکی سطح ورود تعیین می‌کنند.

استفاده از اندیکاتور ATR می‌تواند به شما در تعیین استاپ‌لاس با توجه به تغییرات روزانه قیمت کمک کند.
اگر ATR بالا باشد، شاهد تغییرات گسترده‌تری خواهید بود.
در این صورت می‌توانید استاپ لاس را در فاصله دورتری قرار دهید تا از استاپ زود هنگام جلوگیری کنید.
اگر این اندیکاتور پایین‌تر باشد، نشان دهنده تغییرات قیمت به صورت محدود‌تر است، به همین دلیل بهتر است استاپ‌لاس را در نزدیکی سطح ورود تعیین کنید.

همین روند برای تعیین سطح سود نیز به کار می‌رود.
شما می‌توانید از این اندیکاتور برای تعیین سطح خروج خود نیز استفاده کنید.
در این صورت بهتر است تریلینگ استاپ را بعد از باز کردن پوزیشن، زیر بلندترین high قرار دهید.
فاصله بین استاپ‌لاس و بالاترین ارتفاع بر اساس چند مضرب ATR تعیین می‌شود.

برای مثال، ممکن است یک معامله‌گر 2 برابر مقدار ATR را از بالاترین high کم کند.
شما می‌توانید از همان فرآیند بالا برای تنظیم استاپ‌لاس در یک فاصله خاص از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.
در صورت استفاده از این ضرایب، هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد، همه چیز به روند معاملاتی شما وابسته است.

یک مضرب کوچکتر به معنای روندهای کوچکتر و معامله کوتاهتر است.
این درحالیست که استفاده از یک مضرب بزرگتر به شما امکان می‌دهد در روند‌‌های بزرگتری معامله کنید و مدت زمان بیشتری را در بازار معاملات سپری کنید.

محدودیت‌های ATR 

ATR فقط نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند و سیگنال‌های واضح  یا جهت روند / قیمت را ارائه نمی‌دهد.
به همین دلیل بهتر است از آن در ارتباط با روند قیمت‌‌های قبل و سایر اطلاعات موجود استفاده کنید.
شما باید مراقب سیگنال های گمراه کننده نیز باشید، برای مثال، افزایش مقادیر ATR ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند باشد، نه ادامه یا تقویت روند فعلی.

از سوی دیگر، نوسانات کم می‌تواند نشان دهنده ادامه روند نیز باشد.
از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات استفاده می‌شود، بنابراین در بازارهایی با نقدینگی کم یا بازارهایی که نوسانات قیمتی را تجربه نمی‌کنند، کاربرد محدودی دارد.
کارشناسان پیشنهاد می کنند اندیکاتور ATR را با اندیکاتورهای دیگری مانند اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) ترکیب کنید تا بتوانید بهتر تصمیم‌گیری کنید.

استفاده از ارزش شاخص  ATR

یکی دیگر از انواع  ATR ارزش شاخص ATR نام دارد که به عنوان یک اندیکاتور MT4 سفارشی در دسترس است.
ارزش شاخص ATR نسخه ساده‌تری است که مقدار ATR را در MT4  بر حسب پیپ/پوینت در نمودار نمایش می‌دهد و دارای تنظیمات ضریب است.

همچنین می‌توانید تنظیمات «دوره»، «ضریب» و «واحد» را که ارزش شاخص  ATR نمایش می‌دهد، ویرایش کنید.
یکی دیگر از مزیت‌های ارزش شاخص MT4 ATR نسبت به شاخص اصلی MT4 ATR این است که با اشغال فضا نمودار معاملاتی شما را به هم نمی‌ریزد.