RSI یا شاخص قدرت نسبی که اغلب با نام RSI 14 شناخته می‌شود، اندیکاتوری برای دنبال کردن و مقایسه عملکرد قیمت فعلی نماد های معاملاتی است.
RSI در این پروسه از داده‌های تاریخی که براساس فراز و نشیب‌های موجود جمع‌آوری شده‌اند، استفاده می‌کند.
RSI یکی از مهم ترین و پر استفاده ترین اندیکاتورهای موجود جهت آنالیز تکنیکال در معاملات فارکس است.
این اندیکاتور توسط جی ولز وایلدر، مهندس آمریکایی و سرمایه گذار دارایی که به بازارهای مالی و آنالیز تکنیکال علاقه زیادی داشت، طراحی و توسعه پیدا کرد.
وایلدر ایده‌های خود را در سال 1978 در کتابی به نام «برداشتی جدید از سیستم‌‌های معاملاتی تکنیکال» منتشر کرد.
ایده‌های موجود در کتاب (که امروزه آن را به عنوان اندیکاتور RSI 14 می‌شناسیم) به سنگ بنای آنالیز و معاملات تکنیکال تبدیل شده‌اند.
اندیکاتور RSI چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟
از این اندیکاتور با نام اسیلاتور مومنتوم نیز یاد می‌شود که استفاده‌ی آن جهت اندازه‌گیری و ثبت نوسانات پرایس اکشن است.
به طور خاص‌تر باید گفت که از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری و ثبت مومنتوم یا تغییرات پرایس اکشن و بیان آن به عنوان یک شاخص استفاده می‌شود.
بخش RS یا قدرت نسبی با استفاده از متوسط افزایش و کاهش قیمت در بازه زمانی مشخص بدست می آید.
این رقم با اندازه‌گیری‌های مشابهی که در دورههای پیشین انجام شده است (که معمولاً 14 دوره است) مقایسه می‌شود.
سپس به‌عنوان یک شاخص معنادار یا ریبیس شده (rebase)، نسبت به دورههای قبلی بیان می‌شود.
اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟
این اندیکاتور اوج و کف‌های مومنتوم قیمت را مشخص می‌کند.
در این روند، میزان کاهش یا افزایش سرعت تغییرات قیمت مشخص می‌شود.
البته باید گفت که این فاکتور مستقل از قیمت، حرکت می‌کند.
ولز وایلدر با ردیابی و سنجش کیفیت تغییرات در مومنتوم قیمت و ارائه یک زمینه یا چارچوب تاریخی برای مقایسه این تغییرات، تصمیم داشت ابزاری را بیافریند،
که بتواند معامله‌گران و تحلیلگران را نسبت به نقاط عطف پرایس اکشن و رفتارهای واگرای موجود در روندهای تاریخی قبلی آگاه کند.
چنین مواردی در بین تغییرات ایجاد شده در قیمت یک نماد معاملاتی و جهت حرکت اندیکاتور RS14 (یا بین نتایجی که از بازه‌‌های زمانی مختلف بدست می‌آید) قابل دست‌یابی هستند.
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم،
این اندیکاتور، قیمت فعلی پرایس اکشن را با داده‌های قبلی دورههای قبل مقایسه کرده و سپس مقدار کنونی را به عنوان یک شاخص و یا درصد ارزشی بین 0 تا 100 مشخص می‌کند.
RSI می تواند برای اندازه گیری و سنجش کیفیت پرایس اکشن، با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در اقتصاد به جای در نظر گرفتن رقم مطلق آن، شبیه‌سازی شود.
شرایط اشباع فروش و خرید
یکی دیگر از اهداف وایلدر شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش با توجه به اندازه‌های بدست آمده از پرایس اکشن توسط RSI بود.
در اصل این سطوح مشخص می‌کنند که قیمت در مقایسه با گذشته خود با چه سرعتی افزایش و یا کاهش می‌یابد.
گاهی اوقات اطلاعات بدست آمده می‌تواند نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در شرایط اصلاح باشد.
محدوده این اندیکاتور از 0 تا 100 در نظر گرفته شده است.
ولز برای سطوح اشباع خرید و فروش اعداد 70 و 30 را در نظر گرفت.
او معتقد بود که این سطوح نشان دهنده حد بالا و پایین پرایس اکشن در بازه زمانی تعریف شده هستند.
این بدان معناست که قیمت پایه ممکن است جهت حرکت خود را کاملا تغییر دهد و یا مومنتوم خود را در جهت حرکت مشخص شده از دست بدهد.
بسط و گسترش بیش از حد
همان طور که اشاره شد، مرزهای سطوح اشباع خرید و فروش از نظر تئوری بین 30 تا 70 در نظر گرفته شده و در نمودار ساده خطی RSI نشان داده می شوند.
مناطق حدود 50 به عنوان سطوح خنثی و سطوحی که بالاتر از 70 باشند به عنوان منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می‌شوند.
این در حالی است که سطوح کمتر از 30 به عنوان مناطق اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.
با این حال، برچسب‌های اشباع فروش و خرید برای اندیکاتور RSI در نظر گرفته می‌شوند و جزو مشخصه‌های قیمت به حساب نمی‌آیند.
قیمت می‌تواند بدون توجه به محدوده مشخص شده توسط این اندیکاتور به افزایش یا کاهش خود ادامه دهد.
از نظر تئوری این امکان وجود دارد که مرز اندازه‌گیری اندیکاتور RSI از 0 یا 100 نیز فراتر رود.
باید گفت که خواندن اعداد بالاتر از 70 یا کمتر از 30 توسط این اندیکاتور معاملاتی امری غیر معمول نیست.
در این بین، معامله‌گران باید نسبت به تغییر جهت روند و همچنین، نسبت به فاکتورهایی مانند بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا یا سایر فاکتورهای تاثیرگذار،
که می‌توانند باعث گسترش اندازه‌گیری‌های ارائه شده توسط این اندیکاتور شوند، هوشیار باشند.
در پایان باید گفت که RSI 14 یک اندیکاتور مفید و پرکاربرد است،
که می تواند به معامله گران فارکس درک صحیحی از رفتار قیمت و پرایس اکشن (مانند افزایش یا کاهش قیمت و مواردی که پرایس اکشن نزولی یا صعودی می‌شود) ارائه دهد.
اگر به تنهایی از این اندیکاتور استفاده می‌کنید می‌توانید از راهنمایی‌های آن درباره اوج و کف‌های احتمالی و تغییرات روند بهره ببرید.
زمانی که این اندیکاتور به همراه سایر اندیکاتورها و یا در بازه‌‌های زمانی مختلفی استفاده شود، می‌تواند جزییات بیشتری را درباره احتمالات پیش روی پرایس اکشن در اختیار شما قرار دهد.
به این ترتیب به شما اجازه می‌دهد تا پوزیشن خود را با توجه به پیش‌بینی پایان یک روند و شروع احتمالی روند دیگر، تعیین کنید.
اگر در حال حاضر از این اندیکاتور در روند معاملاتی خود استفاده نمی‌کنید به شما پیشنهاد می‌دهیم تا با اضافه کردن آن به سیستم معاملاتی خود، آن را ارزیابی کنید.
