اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

آیا معاملات گپ در فارکس سودمند است؟

در بسیاری از منابع از انجام معاملات در فارکس بر اساس شکاف و گپ ایجاد شده در قیمت‌‌ها به عنوان معاملات سودمند یاد شده است.
به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفته‌‌ایم این موضوع را بررسی کنیم و ببینیم که انجام معاملات گپ تا چه اندازه قابل اعتماد است.

معاملات گپ چیست؟

گپ‌ها در واقع فضاهای خالی ایجاد شده بین قیمت پایانی یک کندل و قیمت آغازی کندل بعدی هستند.
ایجاد گپ‌ در قیمت‌ها امری رایج نیست و معمولا در پایان هفته و روزهای یکشنبه شاهد این اتفاق خواهید بود.
این شکاف‌ها بین قیمت پایانی جفت ارز در روز جمعه و قیمت آغازین آن در روز یکشنبه ایجاد می‌شوند.
معامله‌گران، چندین دهه است که از گپ‌های قیمت برای کسب سود در معاملات استفاده می‌کنند.

از آنجا که بازار سهام هر روز بسته می‌شود، مواجه شدن با گپ‌های قیمت نیز در این بازار امری رایج‌تر است.
مفهوم پشت گپ‌ها در این است که قیمت همیشه سعی می‌کند در نهایت این شکاف را پر کند.
این امر ممکن است کمی غیرمنطقی به نظر برسد اما دلایل منطقی برای پر کردن شکاف قیمت در بازار سهام وجود دارد.

به طور کلی در ناحیه شکاف قیمتی شاهد هیچ سطح حمایت و مقاومتی نخواهید بود در این صورت قیمت، فضای آزادی برای حرکت در داخل شکاف خواهد داشت.
در چند سال گذشته، بسیاری از معامله‌گران، معاملات خود را در شکاف‌های قیمت عصر یکشنبه آغاز می‌کردند.
این روند همان مفهوم بالا را منتقل می‌کند:
معامله گران گپ تصورمی‌کنند که قیمت همیشه یک شکاف را پر می‌کند.

آیا قیمت همیشه می‌تواند یک گپ را پر کند؟

از نظر تکنیکال می‌توان گفت که قیمت همیشه می‌تواند گپ ایجاد شده را پر کند اما این موضوع مفهوم خاصی را در بر ندارد.
به عنوان مثال، هر گپ ایجاد شده در روز یکشنبه پر شده است، اما ممکن است یک معامله دو هفته قبل از پر شدن گپ قیمت، 360 پیپ خلاف جهت روند بازار حرکت کند.

شکاف دیگری در عرض دو روز پر می‌شود اما قیمت 87 پیپ در جهت مخالف قبل از بازگشت، برای پر کردن شکاف حرکت کرده است.
بنابراین، می‌توان گفت که اگرچه گپ‌ها تقریباً همیشه پر می‌شوند اما شکاف‌های معاملاتی همیشه پایدار نیستند.

نگاهی دقیق‌تر به معاملات گپ

در زیر به مثالی در زمینه معاملات گپ با جفت ارز EUR/USD توجه کنید:

جفت ارز: EUR/USD
تارگت: اندازه گپ
استاپ: 50 ٪ از تارگت
ورود: با شرط گپ 20 پیپ یا معاملات گسترده‌تر به محض باز شدن بازار در روز یکشنبه
خروج: به محض برخورد با تارگت یا استاپ لاس تعیین شده

از آنجایی که بازار فارکس هیچ صرافی مرکزی ندارد، هیچ زمان رسمی برای باز یا بسته شدن قیمت در فارکس وجود ندارد.
این بدان معنی است که گپ‌ها ممکن است متفاوت به نظر برسند که در این صورت ممکن است با نتایج متفاوتی نسبت به موارد زیر منجر شود.

نتایج

Date Gap Close Open Target Stop P/L
+45
2012-01-08 22 1.2715 1.2693 22 11 -11
2012-01-14 45 1.2679 1.2634 45 22 45
2012-01-22 53 1.2930 1.2877 53 26 53
2012-02-05 43 1.3156 1.3113 43 21 -21
2012-02-19 42 1.3138 1.3180 42 21 -21
2012-03-11 20 1.3123 1.3103 20 10 20
2012-04-01 25 1.3335 1.3360 25 12 -12
2012-04-22 27 1.3210 1.3183 27 13 27
2012-05-06 71 1.3082 1.3011 71 35 -35

 

همان طور که می‌بینید، از میان 9 معامله، 5 معامله با ضرر معاملاتی همراه بوده است.
در واقع می‌توان گفت که در بهترین حالت، با استفاده از این سیستم، گپ‌های معاملاتی تنها می‌توانند در 50٪ مواقع باعث موفقیت شما در معاملات شوند.

معاملات گپ در فارکس

جدا از نرخ سود، سیستم تا 45+ سودآور است که این میزان تقریبا برابر است با نسبت سود به ضرر 2:1.
این آمار نشان می‌دهد که معاملات گپ تا چه اندازه غیر قابل اعتماد هستند.
فرض کنید 8 گپ از 9 گپ موجود پر شده و یک جای خالی باقی مانده است.
جدول زیر افت پیپ شناور را نشان می‌دهد که برای بسته شدن هر گپ باید تحمل کنید.

Date Gap Close Open Target Max Float
2012-01-08 22 1.2715 1.2693 22 29
2012-01-14 45 1.2679 1.2634 45 -10
2012-01-22 53 1.2930 1.2877 53 -3
2012-02-05 43 1.3156 1.3113 43 -87
2012-02-19 42 1.3138 1.3180 42 -306
2012-03-11 20 1.3123 1.3103 20 -0
2012-04-01 25 1.3335 1.3360 25 -15
2012-04-22 27 1.3210 1.3183 27 -2
2012-05-06 71 1.3082 1.3011 71 -101

سه مورد از این نه معامله، قبل از پر شدن شکاف، به ضرر شناور بیش از 50- پیپ نیاز داشتند.
باز گذاشتن یک معامله برای 87- پیپ، به امید پر شدن شکاف و ایجاد 43 پیپ امری غیر منطقی است.
همان طور که می‌بینید، زیان شناور یکی از معاملات 306- پیپ است و ضرر معامله حاضر برابر با 101- پیپ است. بنابراین حتی اگر بیشتر گپ‌ها پر شوند، برای پر شدن برخی از آنها، باید ضررهای شناور زیادی را متحمل شوید.

آیا معاملات گپ فارکس سودآور است؟

ما معتقدیم که گپ در معاملات فارکس روندی ادامه‌دار نیست.
برای صدور نظر قطعی در این زمینه باید حداقل پنج جفت ارز را با داده‌های یک ساله آزمایش کرد و به جواب مناسبی رسید.

گپ‌ها همیشه سریع پر نمی‌شوند

توجه داشته باشید که معاملات گپ معمولا ریسک معاملاتی متوسطی دارند.
آمارها نشان می‌دهند که شکاف‌های قیمتی همیشه به سرعت پر نمی‌شوند به همین دلیل نباید بر تصمیمات معاملاتی شما تاثیر گذار باشند.
به نظر می‌رسد نظریه غالب درباره معاملات گپ اشتباه است.

اگرچه معاملات گپ در برخی شرایط برای شما با سود همراه است اما انجام دادن آن نیز ساده نیست و نیاز به تجربه و مهارت معاملاتی دارد.
بنابراین به شما پیشنهاد می‌دهیم که در انجام معاملات خود بر اساس گپ قیمتی بسیار دقت کرده و شرایط را نیز به خوبی بررسی کنید.