اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

معاملات الگوریتمیک فارکس

همانطور که از نام اینگونه از معاملات مشخص است، معاملات الگوریتمی شامل اجرای معاملات فارکس به طور خودکار توسط دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده است.
متغیرهای این نوع معاملات شامل قیمت، زمان و حجم است.

معاملات الگوریتمی از کلمه «الگوریتم» مشتق شده است که به عنوان مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای حل یک مسئله در مدت زمان محدود تعریف می‌شود.
الگوریتم‌های تعریف شده برای معاملات الگوریتمیک از فرمول‌های پیچیده‌ای تشکیل شده است.
این الگوریتم‌ها با ترکیب مسائل ریاضی و بینش‌های احساسی در زمینه خرید و فروش تصمیم گیری می‌کنند.

معاملات الگوریتمی به وسیله تکنولوژی معاملاتی با فرکانس بالا انجام می‌شود، در این صورت معامله‌گران فارکس می‌توانند ده‌ها هزار تراکنش در ثانیه انجام دهند.
جدا از اجرای سفارش، از معاملات الگوریتمی می‌توان برای اجرای معاملات و همچنین استراتژی‌های معاملاتی آربیتراژ و روند استفاده کرد.

مزایا و ریسک معاملات الگوریتمی

مزایا

کاهش تلاش معامله‌گران 

بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است اما هیچ معامله‌گری نمی‌تواند در تمام طول روز معامله کند.
این در حالی است که یک ربات معامله‌گر به راحتی می‌تواند تمام طول روز معامله کند.
ربات‌ها می‌توانند در هر ساعت شبانه روز معامله کنند و در این صورت موجبات سود شما را نیز فراهم آورند.

از بین رفتن احساسات

معامله‌گران در معاملات با احساسات خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
عمل کردن بر اساس احساسات می‌تواند روند معاملات شما را مختل کند.
این در حالی است که انجام دادن معاملات به صورت الگوریتمیک به دور از احساسات خواهد بود.
این فرایند به صورت خودکار و بر اساس قوانین تعیین شده انجام می‌شود.

فرصت‌های گسترده‌تر

یک معامله‌گر نمی‌تواند با ابزارهای معاملاتی مختلف و جفت ارزها به صورت همزمان کار کند.
افراد در بازار فارکس نهایتا می‌توانند با 1-2 اوراق بهادار و ابزارهای تکنیکال محدود کار کنند در حالی که در معاملات الگوریتمیک وضعیت کاملا متفاوت است.
توجه داشته باشید که تعداد دارایی‌های قابل استفاده در معامله و ابزارهای تکنولوژیکی هیچ محدودیتی ندارد و همین امر باعث ایجاد فرصت‌های بیشمار معاملاتی می‌شود.

معایب

اگرچه معاملات الگوریتمیک مزایایی دارند اما در زیر به برخی معایب آنها نیز اشاره می‌کنیم:

  • یک الگوریتم به تنهایی نمی‌تواند خود را بازخوانی کند.
    استراتژی‌ها در یک دوره معین می‌توانند بسیار خوب عمل کنند اما در صورت وقوع اتفاق غیر منتظره‌ای با شکست مواجه می‌شوند.
  • بازار فارکس با استفاده از آنالیز فاندامنتال و تکنیکال کار می‌کند اما استراتژی‌ها فقط بر اساس آنالیز تکنیکال ساخته شده‌اند.
    بنابراین، انتشار اخبار اقتصادی مهم در بازار نمی‌تواند تاثیری بر استراتژی‌ها داشته باشد.
  • دستیابی به یک استراتژی ثابت و قابل اعتماد آسان نیست، براساس آمار تنها حدود 10-15٪ از الگوریتم‌ها ارزش استفاده کردن دارند.
    در نتیجه می‌‌توان گفت که برای ایجاد یک استراتژی مناسب به کار سخت و تلاشی مداوم نیاز دارید.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمیک

شما می‌توانید یک استراتژی معاملاتی مناسب و سودآور را در صورت داشتن پایه‌های قوی طراحی کنید.
برخی از استراتژی‌ها قبلاً توسط برنامه‌نویسان پیاده‌سازی شده‌اند و بیشترین استفاده را برای معاملات الگوریتمیک دارند.

استراتژی دنبال کردن روند

میانگین متحرک، برک اوت در کانال و سایر اندیکاتورهای معاملاتی تکنیکال در معاملات روند استفاده می‌شوند.
باید گفت که اغلب استراتژی‌‌های معاملاتی الگوریتمیک بر اساس اندیکاتورها پایه سازی می‌شود.
توجه داشته باشید که تدوین این استراتژی‌های معاملاتی بسیار ساده است زیرا برای تهیه آنها به تحلیل بازار نیازی ندارید.

در این الگوریتم‌ها، معاملات بر اساس روند موجود و بدون استفاده از هیچ تحلیلی انجام می‌شود.
به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه و میانگین متحرک 200 روزه از جمله استراتژی‌های معروف در دنبال کردن روند هستند.

معاملات الگوریتمیک در فارکس

استراتژی آربیتراژ

آربیتراژ درباره عدم تعادل قیمت در بازارهای مختلف و تولید سرمایه از آنها است.
در این استراتژی، شما یک ارز را که به صورت دوگانه لیست شده است با قیمت پایین‌تری در یک بازار می‌خرید و همزمان با فروش آن در بازار دیگر، سود یا آربیتراژ بدون ریسک ارائه می‌کنید.

استراتژی آربیتراژ الگوریتمی محبوب برای معامله جفت ارز است، که بر اساس تفاوت بین دو دارایی از آن استفاده می‌شود.
در معاملات فارکس، انجام معاملات با استفاده از جفت ارزها بر اساس خرید یک ارز و فروش ارز مقابل انجام می‌شود.

استراتژی احساسی الگوریتمی

این استراتژی بر اساس اخباری طراحی شده است که سیگنال‌هایی را (خرید یا فروش) در مورد چگونگی تبدیل داده‌ها به شما ارائه می‌دهد.
علاوه بر این، الگوریتم‌ها به گونه‌ای نوشته شده‌اند که حتی می‌توانند با تجزیه و تحلیل احساسات عمومی بازار از داده‌های توییتر، سیگنال‌هایی را ارائه دهند.
این استراتژی الگوریتمی برخلاف استراتژی روند است و تلاش می‌کند تا حرکت قیمت را در آینده بر اساس احساسات فعلی بازار تحلیل کند. 

استراتژی الگوریتمی بازگشت میانگین

معمولا بازارها یکی از این سه حالت را تجربه می‌کنند:

  • روندها
  • کانال‌‌ها
  • خنثی

باید گفت که در 80٪ مواقع بازارها در حالت خنثی هستند به همین دلیل استراتژی‌ها بر همین اساس تعریف می‌شوند.
در یک بازار خنثی قیمت به سمت مقدار میانگین حرکت می‌کند.
بنابراین می‌توان گفت که الگوریتم‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شدند که از قیمت‌های گذشته برای شناسایی میانگین قیمت یک اوراق بهادار استفاده کنند.
معمولا معاملات بر اساس این پیش فرض انجام می‌شود که بازار به سمت سطوح از پیش تعیین شده باز خواهد گشت.

الگوریتم‌های حداقل هزینه اجرا 

حداقل هزینه اجرا عبارت است از تفاوت قیمت مورد نظر خریدار یا فروشنده و قیمت نهایی که پس از پرداخت کمیسیون، پرداختی و سایر هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود.
این استراتژی برای کاهش هزینه اجرای یک سفارش از طریق معامله در بازار زمان حقیقی، ایجاد شده است.

با چنین رویکردی می‌‌توانید به دلیل تاخیر در اجرا، هزینه‌‌های کمتری پرداخت کنید.
در این استراتژی، نرخ مشارکت هدفمند به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در صورت افزایش قیمت‌ها، افزایش یابد و با کاهش قیمت‌ها، نزولی شود.