مقایسه ریسک استراتژی‌‌ پرنوسان و کم نوسان

نوسانات مفهومی رایج در میان معامله‌گران فارکس دارد که می‌توان با استفاده از آن ریسک و سودآوری یک استراتژی  را توصیف کرد.
این درحالیست که نوسانات همیشه بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی نیست و حتی ممکن است فرضیات و پیامدهای اشتباه و پر ریسکی را برای شما به همراه داشته باشد.

نوسانات یک استراتژی معاملاتی چیست؟

در بحث نوسانات معاملاتی، اندازه نسبی زیان و سود با میانگین سود و زیان مقایسه می‌شود.
بنابراین، می‌‌توان گفت که یک استراتژی معاملاتی با نوسان کم، سیستمی است که تقریبا عملکرد ثابتی دارد.
این نوع سیستم، اطلاعاتی درباره ضرر یا سود احتمالی استراتژی در اختیار شما قرار نمی‌دهد.
از سوی دیگر، یک استراتژی معاملاتی با نوسانات بالا با پیامدهای قابل توجه مثبت و منفی برای معامله‌گران همراه است.

نوسانات در مقابل ریسک

همانطور که در بالا اشاره کردیم، نوسانات، ریسک و سودآوری یک سیستم معاملاتی را توصیف نمی‌کند و بدون اشاره به عملکرد واقعی سیستم تنها به اندازه نسبی زیان و سود اشاره دارد.
کاربرد نوسانات در سیستم معاملاتی محدود است و تفسیر نادرست آن ممکن است منجر به فرضیات اشتباه در مورد استراتژی معاملاتی و چشم‌انداز آن شود.
در چنین شرایطی معامله‌گر فارکس ممکن است با پیامدهای فاجعه‌باری مواجه شود.

استراتژی شما در کجا قرار می‌گیرد؟

تعریف و شناخت پارامترهای ریسک در استراتژی‌های خودکار یا روش معاملاتی که به صورت دستی تدوین می‌کنید بسیار مهم است.
سطح تحمل ریسک و توجه به فاکتورهای تاثیر گذار آن می‌تواند نقش مهمی در کسب موفقیت شما ایفا کند.
وقتی نوبت به توصیف روش‌های معاملاتی از نظر نوسانات و ریسک می‌رسد، 4 سناریو بالقوه وجود دارد:

نوسانات کم و ریسک بالا

این ترکیب خطرناک است زیرا سیستم‌های معاملاتی را توصیف می‌کند که در گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند اما در معرض شرایط نامطلوب و متغیر بازار قرار نگرفته‌اند.
به عنوان مثال، در یک بازار صعودی طولانی مدت، معامله‌گر در هر نزولی خرید کند.
در این شرایط فرد ممکن است حتی زمانی که معامله خلاف انتظار او حرکت کند، به منظور کاهش قیمت میانگین، حجم پوزیشن خود را افزایش دهد.

این استراتژی ممکن است در یک بازار صعودی قوی به خوبی کار کند اما در بازار نزولی کارایی نداشته باشد.
زمانی که شرایط بازار تغییر کند و بازار صعودی به نزولی تبدیل شود، معامله‌گر با ادامه دادن این مسیر حساب معاملاتی خود را تنها با یک معامله نابود خواهد کرد.

نوسانات کم و ریسک کم

چنین استراتژی معاملاتی با یک رویکرد دقیق و منضبط در ارتباط با ریسک حجم پوزیشن تعریف می‌شود.
به عنوان مثال، ممکن است یک معامله‌گر فارکس همیشه انتخاب کند که برای هر معامله 1٪ از کل حساب خود را تحت ریسک قرار دهد.
در این شرایط اگر معامله‌گر اصول مدیریت ریسک را رعایت کرده و از استاپ لاس مناسب استفاده کند، سود احتمالی او برابر با 1.5٪ خواهد شد.

همچنین، ممکن است در یک محیط با نوسان کم و ریسک پایین، نتیجه همه معاملات او بسیار شبیه به هم باشند.
ریسک یک معامله در واقع احتمال مواجهه با ضررهای نسبتاً بزرگ را نشان می‌دهد که ممکن است تهدیدات قابل توجهی را به حساب معاملاتی شما تحمیل کند.
بنابراین، با استفاده از یک برنامه معاملاتی با ریسک پایین، ضررهای بزرگی را تجربه نخواهید کرد و ارتقا سطح معاملاتی تان نیز سرعت نسبتا ثابتی خواهد داشت.

نوسانات و ریسک بالا

در اغلب موارد معامله‌گران کم تجربه و افرادی که به دنبال دستیابی سریع به پول هستند از این استراتژی استفاده می‌کنند.
ریسک بالا و زیان‌های بزرگ عمدتاً ناشی از مدیریت نادرست ریسک و تسلیم شدن در برابر تصمیمات معاملاتی تکانشی است.

عدم استفاده از استاپ لاس، استاپ لاس‌های دور از سطح ورود، افزایش حجم پوزیشن همراه با ضرر، معامله انتقامی یا انجام معاملات زیاد از جمله فاکتورهای افزایش ضرر هستند.
نوسانات بالای چنین معاملاتی با نوسانات حساب معاملاتی معامله‌گران همراه است.
زمانی که پوزیشن‌‌های شما در مقایسه با موجودی حسابتان حجم زیاد داشته باشند، در مسیر معاملاتی خود فرازونشیب و ضررهای معاملاتی زیادی را تجربه خواهید کرد.

نوسانات بالا و ریسک کم

این شرایط عکس حالت اول است به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم آن را از طریق مقایسه با مورد اول به شما توضیح دهیم.
معامله‌گری که زیان‌های خود را به سرعت کاهش می‌دهد و با استاپ‌های محکم کار می‌کند، ممکن است اغلب متوقف شود.

همچنین باید گفت که چنین فردی ممکن است دوره‌های نسبتاً طولانی ضرر را تجربه کند.
با این حال، هدف او این است تا زمان رسیدن به سود مورد نظر در معاملاتی که با امکان کسب سود زیاد همراه هستند، سرمایه‌گذاری کند.

خریداران قرارداد اختیار خرید نیز چنین وضعیتی را تجربه می‌کنند.
معامله‌گر پریمیوم قرارداد اختیار معامله را می‌پردازد اما نمی تواند از اختیار قرارداد استفاده کند و در نتیجه با ضرر مواجه می‌شود.
این درحالیست که خریدار به دلیل مواجه شدن با پتانسیل سود نامحدود، می‌تواند با کسب سود در چند معامله ضررهای گذشته را جبران کند.

توجه کنید که قبل از دنبال کردن یک استراتژی معاملاتی، ارزیابی کامل پارامترهای ریسک برای تعیین کاستی‌های یک استراتژی معاملاتی امری ضروری است.
در بسیاری از موارد یک استراتژی معاملاتی به ظاهر خوب نیز می‌تواند معامله‌گر فارکس را در معرض ریسک قابل توجهی قرار دهد.

علاوه بر این، حتی یک استراتژی معاملاتی با ریسک کم و نوسان بالا ممکن است برای همه معامله گران مناسب نباشد.
در چنین شرایطی چالش‌های احساسی ناشی از ادامه پیدا کردن ضررها می‌تواند بر عملکرد معامله‌گران تاثیر منفی داشته باشد.
بنابراین مهم است که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود ریسک مناسب را انتخاب کنید.